Сравнение NLR с URAN
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned -6.24% vs -4.16% for URAN. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NLR charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности NLR и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью -12.93%.
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | -0.39% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between NLR and URAN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between NLR and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. URAN — Ранг доходности на риск
NLR
URAN
Сравнение NLR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.12 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.26 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и URAN
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -33.91% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | -33.91% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.32% | -33.91% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -11.88% | -23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 16.02% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и URAN
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.78% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 29.86% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 39.84% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 39.09% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 39.09% | -14.67% |
Сравнение комиссий NLR и URAN
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и URAN
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NLR and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NLR has higher volatility (9.39%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, URAN leads with -4.16% vs -6.24% for NLR. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a -4.16% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.94% for URAN.
NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.35% for URAN.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор