Сравнение NLR с URAN
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned 36.83% vs 27.41% for URAN. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NLR charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности NLR и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.
NLR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 13.59%
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 5.93% | 56.50% | -2.56% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
Correlation
The correlation between NLR and URAN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between NLR and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. URAN — Ранг доходности на риск
NLR
URAN
Сравнение NLR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.09 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 2.15 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.84 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок NLR и URAN
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -31.96% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -25.31% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -21.06% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.72% | -10.78% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 12.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и URAN
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 12.30% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 29.33% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 39.36% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 39.09% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 39.09% | -15.07% |
Сравнение комиссий NLR и URAN
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и URAN
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности URAN в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.41% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NLR and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NLR has higher volatility (13.14%) compared to URAN (12.30%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, NLR leads with 36.83% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NLR has performed better with a 36.83% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.41% for NLR.
NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Commodity Producers Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.35% for URAN.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор