PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NLR с URAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NLR и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и URAN


2026 (YTD)20252024
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%-2.56%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 6.65%.


NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Сравнение комиссий NLR и URAN

NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.


Доходность на риск

NLR vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NLRURANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.80

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.40

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.10

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.08

+1.11

NLR vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URAN равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NLRURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.01

-0.83

Корреляция

Корреляция между NLR и URAN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URAN

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности URAN в 2.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и URAN

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URAN.


Загрузка...

Показатели просадок


NLRURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-31.96%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-23.89%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-19.04%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-10.00%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

10.47%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URAN

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеют волатильность 12.53% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NLRURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

12.00%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

30.74%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

40.35%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

39.21%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

39.21%

-15.83%