PortfoliosLab logo
Сравнение NLR с NUKZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NLR и NUKZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NLR и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
60.95%
NLR
NUKZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLR:

0.07

NUKZ:

0.77

Коэф-т Сортино

NLR:

0.34

NUKZ:

1.24

Коэф-т Омега

NLR:

1.04

NUKZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

NLR:

0.08

NUKZ:

0.89

Коэф-т Мартина

NLR:

0.19

NUKZ:

2.67

Индекс Язвы

NLR:

12.58%

NUKZ:

10.99%

Дневная вол-ть

NLR:

34.41%

NUKZ:

38.12%

Макс. просадка

NLR:

-66.96%

NUKZ:

-33.03%

Текущая просадка

NLR:

-18.95%

NUKZ:

-21.52%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью -1.25%.


NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-14.95%

1 год

0.89%

5 лет

15.25%

10 лет

7.99%

NUKZ

С начала года

-1.25%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

-3.19%

1 год

28.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NLR и NUKZ

NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.


График комиссии NUKZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUKZ: 0.85%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLR и NUKZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

NUKZ
Ранг риск-скорректированной доходности NUKZ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLR c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NLR, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NLR: 0.07
NUKZ: 0.77
Коэффициент Сортино NLR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NLR: 0.34
NUKZ: 1.24
Коэффициент Омега NLR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NLR: 1.04
NUKZ: 1.17
Коэффициент Кальмара NLR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NLR: 0.08
NUKZ: 0.89
Коэффициент Мартина NLR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NLR: 0.19
NUKZ: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.07
0.77
NLR
NUKZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NUKZ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности NUKZ в 0.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и NUKZ

Максимальная просадка NLR за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NUKZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.95%
-21.52%
NLR
NUKZ

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NUKZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 14.52%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
16.45%
NLR
NUKZ