PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NLR с NUKZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NLR и NUKZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности NLR и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.04%
48.11%
NLR
NUKZ

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NLR:

28.37%

NUKZ:

28.11%

Макс. просадка

NLR:

-66.96%

NUKZ:

-14.57%

Текущая просадка

NLR:

-4.61%

NUKZ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 17.33%.


NLR

С начала года

12.53%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

16.37%

1 год

24.61%

5 лет

15.54%

10 лет

9.29%

NUKZ

С начала года

17.33%

1 месяц

15.34%

6 месяцев

43.33%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NLR и NUKZ

NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.


NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
График комиссии NUKZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLR и NUKZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

NUKZ
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLR c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NLR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.72
Коэффициент Сортино NLR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.24
Коэффициент Омега NLR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.14
Коэффициент Кальмара NLR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96
Коэффициент Мартина NLR, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.28
NLR
NUKZ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NUKZ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности NUKZ в 0.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.67%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и NUKZ

Максимальная просадка NLR за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки NUKZ в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NUKZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.61%
0
NLR
NUKZ

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NUKZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 9.89%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.89%
11.25%
NLR
NUKZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab