PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с NUKZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned -6.24% vs 9.67% for NUKZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NLR charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности NLR и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью -1.21%.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

NUKZ

1 день
-2.49%
1 месяц
-10.26%
6 месяцев
-10.97%
С начала года
-1.21%
1 год
9.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и NUKZ

2026 (YTD)20252024
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%8.28%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		-1.21%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between NLR and NUKZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between NLR and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и NUKZ

Секторы
NLR
NUKZ

Энергетика

48.0%
11.8%

Коммунальные услуги

29.2%
35.4%

Промышленность

18.9%
46.5%

Сырьевые материалы

2.3%
4.7%

Технологии

1.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
48.0%
NUKZ
11.8%

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
NUKZ
35.4%

Промышленность

NLR
18.9%
NUKZ
46.5%

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
NUKZ
4.7%

Технологии

NLR
1.8%
NUKZ
1.6%

Коммуникационные услуги

NLR

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

NLR

-

NUKZ

-

Здравоохранение

NLR

-

NUKZ

-

Недвижимость

NLR

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Доходность на риск

NLR vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.32

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.66

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.55

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.26

-1.66

NLR vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и NUKZ

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-33.03%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-17.71%

-18.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-17.71%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-6.26%

-29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

7.67%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NUKZ

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.51%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

23.05%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

30.59%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

32.70%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

32.70%

-8.28%

Сравнение комиссий NLR и NUKZ

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NUKZ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности NUKZ в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.92%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NLR and NUKZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to NUKZ (6.51%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 9.67% vs -6.24% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 9.67% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.92% for NUKZ.

NLR is categorized as Uranium, while NUKZ is Energy Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор