PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned 36.83% vs 41.15% for NUKZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NLR charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности NLR и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и NUKZ

2026 (YTD)20252024
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%8.99%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between NLR and NUKZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between NLR and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и NUKZ

Секторы
NLR
NUKZ

Энергетика

46.0%
12.9%

Коммунальные услуги

37.4%
35.8%

Промышленность

15.1%
45.9%

Технологии

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
NUKZ
12.9%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
NUKZ
35.8%

Промышленность

NLR
15.1%
NUKZ
45.9%

Технологии

NLR
1.5%
NUKZ
1.4%

Сырьевые материалы

NLR

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

NLR

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

NLR

-

NUKZ

-

Здравоохранение

NLR

-

NUKZ

-

Недвижимость

NLR

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Доходность на риск

NLR vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.39

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.01

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.51

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

6.30

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.76

-1.58

Просадки

Сравнение просадок NLR и NUKZ

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-33.03%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-16.51%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-5.21%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-6.01%

-29.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

6.56%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NUKZ

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

10.30%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

22.05%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

29.73%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

32.67%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

32.67%

-8.65%

Сравнение комиссий NLR и NUKZ

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NUKZ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NLR and NUKZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to NUKZ (10.30%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.15% vs 36.83% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.15% return vs 36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.80% for NUKZ.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while NUKZ is Energy Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор