PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 10.63%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности NLR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.63% против 35.15% соответственно.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between NLR and SMH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.48

The correlation between NLR and SMH shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и SMH

Секторы
NLR
SMH

Энергетика

48.0%

-

Коммунальные услуги

29.2%

-

Промышленность

18.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

1.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
48.0%
SMH

-

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
SMH

-

Промышленность

NLR
18.9%
SMH

-

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
SMH

-

Технологии

NLR
1.8%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

NLR

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

SMH

-

Финансовые услуги

NLR

-

SMH

-

Здравоохранение

NLR

-

SMH

-

Недвижимость

NLR

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMR
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

NLR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.65

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.97

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.54

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

20.41

-20.80

NLR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и SMH

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-84.96%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-14.95%

-21.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-35.74%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-45.30%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-45.30%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-14.95%

-21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-40.93%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

4.78%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и SMH

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

17.01%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

31.61%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

36.97%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

36.21%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

33.16%

-8.74%

Сравнение комиссий NLR и SMH

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и SMH

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

NLR and SMH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs 10.63% for NLR. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.19% for SMH.

NLR is categorized as Uranium, while SMH is Semiconductors. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор