Сравнение NLR с URNM
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Uranium funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 19.64%/yr vs 16.72%/yr for URNM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NLR charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности NLR и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -4.34%.
NLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -19.81%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 3.63%
URNM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -25.05%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.69M | $46.94M | $58.37M | |
| $18.96M | $22.51M | $34.56M |
Сравнение доходности по годам NLR и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -8.31% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 3.26% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -4.34% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
Correlation
The correlation between NLR and URNM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between NLR and URNM shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NLR и URNM
Секторы
NLR
URNM
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
NLR
URNM
Коммунальные услуги
NLR
URNM
-
Промышленность
NLR
URNM
-
Сырьевые материалы
NLR
URNM
Технологии
NLR
URNM
-
Коммуникационные услуги
NLR
-
URNM
-
Потребительский циклический сектор
NLR
-
URNM
-
Потребительский защитный сектор
NLR
-
URNM
-
Финансовые услуги
NLR
-
URNM
-
Здравоохранение
NLR
-
URNM
-
Недвижимость
NLR
-
URNM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. URNM — Ранг доходности на риск
NLR
URNM
Сравнение NLR c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.34 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.70 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и URNM
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -50.78% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.52% | -43.89% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -50.78% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.52% | -50.78% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -37.48% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -18.52% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 21.26% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и URNM
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеют волатильность 12.81% и 13.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 13.44% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 38.65% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 53.30% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 48.70% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 46.95% | -22.32% |
Сравнение комиссий NLR и URNM
NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и URNM
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности URNM в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.78% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.32% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NLR and URNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URNM has higher volatility (13.44%) compared to NLR (12.81%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URNM's -50.78%.
On 5-year performance, NLR leads with 19.64% vs 16.72% for URNM. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.64% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.78% for NLR.
NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.85% for URNM.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор