PortfoliosLab logo
Сравнение NLR с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NLR и URNM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NLR и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.54%
213.38%
NLR
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLR:

0.07

URNM:

-0.74

Коэф-т Сортино

NLR:

0.34

URNM:

-0.93

Коэф-т Омега

NLR:

1.04

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

NLR:

0.08

URNM:

-0.60

Коэф-т Мартина

NLR:

0.19

URNM:

-1.14

Индекс Язвы

NLR:

12.58%

URNM:

26.93%

Дневная вол-ть

NLR:

34.41%

URNM:

41.59%

Макс. просадка

NLR:

-66.96%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

NLR:

-18.95%

URNM:

-40.60%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -15.73%.


NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-14.95%

1 год

0.89%

5 лет

15.25%

10 лет

7.99%

URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NLR и URNM

NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLR и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLR c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NLR, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NLR: 0.07
URNM: -0.74
Коэффициент Сортино NLR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NLR: 0.34
URNM: -0.93
Коэффициент Омега NLR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NLR: 1.04
URNM: 0.89
Коэффициент Кальмара NLR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NLR: 0.08
URNM: -0.60
Коэффициент Мартина NLR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NLR: 0.19
URNM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.74
NLR
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URNM

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности URNM в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и URNM

Максимальная просадка NLR за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.95%
-40.60%
NLR
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URNM

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 14.52%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
16.68%
NLR
URNM