PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 21.90%/yr vs 15.43%/yr for URNM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности NLR и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%1.70%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between NLR and URNM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between NLR and URNM shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и URNM

Секторы
NLR
URNM

Энергетика

46.0%
97.4%

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%

-

Технологии

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
URNM
97.4%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
URNM

-

Промышленность

NLR
15.1%
URNM

-

Технологии

NLR
1.5%
URNM

-

Сырьевые материалы

NLR

-

URNM
2.6%

Коммуникационные услуги

NLR

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

URNM

-

Финансовые услуги

NLR

-

URNM

-

Здравоохранение

NLR

-

URNM

-

Недвижимость

NLR

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEUURNM с ccj

Доходность на риск

NLR vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.97

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.60

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

3.35

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.67

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NLR и URNM

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-50.78%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-32.04%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-50.78%

+20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-50.78%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-27.31%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-18.03%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

14.81%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URNM

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.14%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

16.06%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

40.27%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

51.44%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

48.29%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

46.89%

-22.87%

Сравнение комиссий NLR и URNM

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URNM

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NLR and URNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, NLR leads with 21.90% vs 15.43% for URNM. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 21.90% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.41% for NLR.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.85% for URNM.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор