PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both Uranium funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 10.63%/yr vs 14.15%/yr for URA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности NLR и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 10.63% против 14.15% соответственно.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between NLR and URA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.68

Over the past year, NLR and URA have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NLR и URA

Секторы
NLR
URA

Энергетика

48.0%
64.2%

Коммунальные услуги

29.2%
7.4%

Промышленность

18.9%
22.7%

Сырьевые материалы

2.3%
4.8%

Технологии

1.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
48.0%
URA
64.2%

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
URA
7.4%

Промышленность

NLR
18.9%
URA
22.7%

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
URA
4.8%

Технологии

NLR
1.8%
URA
0.9%

Коммуникационные услуги

NLR

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

URA

-

Финансовые услуги

NLR

-

URA

-

Здравоохранение

NLR

-

URA

-

Недвижимость

NLR

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR
Часто сравнивают с URA:
URA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPYURA с U-U.TO

Доходность на риск

NLR vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.05

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.45

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.07

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.15

-0.54

NLR vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и URA

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-93.54%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-36.73%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-37.81%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-37.90%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-61.45%

+25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-55.62%

+19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-74.80%

+39.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

16.55%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URA

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 9.39% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.88%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

39.06%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

51.62%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

44.03%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

38.00%

-13.58%

Сравнение комиссий NLR и URA

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URA

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности URA в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, NLR and URA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URA has higher volatility (9.88%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 14.15% vs 10.63% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 14.15% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 3.02% for NLR.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор