PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NLR с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLR с URA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA).

NLR и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLR или URA.

Корреляция

Корреляция между NLR и URA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NLR и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLR:

0.14

URA:

-0.19

Коэф-т Сортино

NLR:

0.37

URA:

-0.10

Коэф-т Омега

NLR:

1.05

URA:

0.99

Коэф-т Кальмара

NLR:

0.10

URA:

-0.13

Коэф-т Мартина

NLR:

0.25

URA:

-0.57

Индекс Язвы

NLR:

12.98%

URA:

17.67%

Дневная вол-ть

NLR:

34.09%

URA:

39.20%

Макс. просадка

NLR:

-66.96%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

NLR:

-9.95%

URA:

-69.84%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 9.05% против 4.72% соответственно.

NLR

С начала года

6.52%

1 месяц

17.32%

6 месяцев

-2.29%

1 год

4.80%

5 лет

18.56%

10 лет

9.05%

URA

С начала года

3.96%

1 месяц

22.91%

6 месяцев

-6.92%

1 год

-7.23%

5 лет

26.42%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NLR и URA

NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLR и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLR c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URA

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности URA в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		0.71%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%
URA
Global X Uranium ETF		2.75%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок NLR и URA

Максимальная просадка NLR за все время составила -66.96%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URA

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 7.41% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...