Сравнение NLR с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA).
NLR и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLR или URA.
Доходность
Сравнение доходности NLR и URA
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность 28.63%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 9.54% против 4.81% соответственно.
NLR
28.63%
-4.54%
4.24%
30.01%
16.89%
9.54%
URA
15.27%
-4.69%
-3.89%
18.15%
27.57%
4.81%
Основные характеристики
| NLR | URA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.00 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 8.11% | 12.22% |
| Дневная вол-ть | 26.96% | 36.11% |
| Макс. просадка | -66.96% | -93.54% |
| Текущая просадка | -4.57% | -66.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLR и URA
NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Корреляция
Корреляция между NLR и URA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NLR c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и URA
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности URA в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 3.53% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.43% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% | 2.48% | 0.69% |
URA Global X Uranium ETF | 5.35% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок NLR и URA
Максимальная просадка NLR за все время составила -66.96%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и URA
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 8.98% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.