PortfoliosLab logo
Сравнение NLR с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NLR и GRID составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NLR и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.04%
362.03%
NLR
GRID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLR:

0.07

GRID:

0.30

Коэф-т Сортино

NLR:

0.34

GRID:

0.58

Коэф-т Омега

NLR:

1.04

GRID:

1.07

Коэф-т Кальмара

NLR:

0.08

GRID:

0.33

Коэф-т Мартина

NLR:

0.19

GRID:

1.18

Индекс Язвы

NLR:

12.58%

GRID:

5.81%

Дневная вол-ть

NLR:

34.41%

GRID:

23.08%

Макс. просадка

NLR:

-66.96%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

NLR:

-18.95%

GRID:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 7.99% против 14.20% соответственно.


NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-14.95%

1 год

0.89%

5 лет

15.25%

10 лет

7.99%

GRID

С начала года

-0.89%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.15%

5 лет

21.67%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NLR и GRID

NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLR и GRID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLR c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NLR, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NLR: 0.07
GRID: 0.30
Коэффициент Сортино NLR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NLR: 0.34
GRID: 0.58
Коэффициент Омега NLR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NLR: 1.04
GRID: 1.07
Коэффициент Кальмара NLR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NLR: 0.08
GRID: 0.33
Коэффициент Мартина NLR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NLR: 0.19
GRID: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.30
NLR
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и GRID

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GRID в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.10%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.46%

Просадки

Сравнение просадок NLR и GRID

Максимальная просадка NLR за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.95%
-7.78%
NLR
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и GRID

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
13.58%
NLR
GRID