Сравнение NIO с XPEV
NIO (NIO Inc.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -35.46%/yr vs -20.80%/yr for XPEV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NIO и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -37.08%.
NIO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- -35.46%
- 10 лет*
- —
XPEV
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -37.08%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -33.44%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- -20.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIO и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -0.20% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 138.45% |
XPEV XPeng Inc. | -37.08% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between NIO and XPEV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between NIO and XPEV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.63B
XPEV:
$6.09B
NIO:
-CN¥3.74
XPEV:
-CN¥3.15
NIO:
0.83
XPEV:
0.84
NIO:
19.69
XPEV:
1.45
NIO:
CN¥100.51B
XPEV:
CN¥73.56B
NIO:
CN¥15.77B
XPEV:
CN¥14.61B
NIO:
-CN¥7.54B
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. XPEV — Ранг доходности на риск
NIO
XPEV
Сравнение NIO c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.62 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -1.16 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и XPEV
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -91.12% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -54.54% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -71.65% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -88.35% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -82.32% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.98% | -67.95% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.33% | 28.81% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и XPEV
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 13.89% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 35.87% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 55.28% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.59% | 78.54% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.54% | 83.28% | +3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и XPEV
Ни NIO, ни XPEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и XPEV
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and XPEV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.07%) compared to XPEV (13.89%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs XPEV's -91.12%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор