Сравнение NIO с LI
NIO (NIO Inc.) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -35.46%/yr vs -16.26%/yr for LI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NIO и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -25.40%.
NIO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- -35.46%
- 10 лет*
- —
LI
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -20.52%
- С начала года
- -25.40%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -55.02%
- 3 года*
- -27.56%
- 5 лет*
- -16.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIO и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -0.20% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 283.78% |
LI Li Auto Inc. | -25.40% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between NIO and LI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between NIO and LI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.63B
LI:
$12.80B
NIO:
-CN¥3.74
LI:
-CN¥1.74
NIO:
0.83
LI:
0.81
NIO:
19.69
LI:
1.24
NIO:
CN¥100.51B
LI:
CN¥108.98B
NIO:
CN¥15.77B
LI:
CN¥17.42B
NIO:
-CN¥7.54B
LI:
-CN¥2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. LI — Ранг доходности на риск
NIO
LI
Сравнение NIO c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.92 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -1.43 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и LI
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки LI в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -72.93% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -60.28% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -72.93% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -72.93% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -72.93% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.98% | -40.06% | -27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.33% | 38.44% | -13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и LI
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Li Auto Inc. (LI) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 11.71% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 29.07% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 40.15% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.59% | 63.37% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.54% | 68.23% | +18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и LI
Ни NIO, ни LI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и LI
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and LI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.07%) compared to LI (11.71%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs LI's -72.93%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор