Сравнение NIO с LI
NIO (NIO Inc.) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -32.79%/yr vs -10.18%/yr for LI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NIO и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -11.46%.
NIO
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 20.04%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- -8.72%
- 5 лет*
- -32.79%
- 10 лет*
- —
LI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -20.15%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIO и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 12.75% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 299.51% |
LI Li Auto Inc. | -11.46% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 75.15% |
Correlation
The correlation between NIO and LI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between NIO and LI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$14.27B
LI:
$15.20B
NIO:
-$3.74
LI:
-$1.74
NIO:
0.14
LI:
0.14
NIO:
3.29
LI:
0.22
NIO:
$100.51B
LI:
$108.98B
NIO:
$15.77B
LI:
$17.42B
NIO:
-$7.54B
LI:
-$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. LI — Ранг доходности на риск
NIO
LI
Сравнение NIO c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIO | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.91 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.36 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIO | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -1.24 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.16 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NIO и LI
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки LI в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -69.02% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -54.28% | +10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -68.83% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -68.83% | -25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.85% | -67.87% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -39.82% | -28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 36.32% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и LI
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Li Auto Inc. (LI) с волатильностью 17.07%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 17.07% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 28.40% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 40.42% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.68% | 63.62% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.72% | 68.39% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и LI
Ни NIO, ни LI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и LI
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and LI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (18.85%) compared to LI (17.07%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs LI's -69.02%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор