PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с QQQH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 4.74%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-2.74%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.33%
1 год
16.83%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и QQQH

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		4.74%3.18%

Correlation

The correlation between NIHI and QQQH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов NIHI и QQQH

Секторы
NIHI
QQQH

Финансовые услуги

22.9%
0.2%

Промышленность

20.5%
3.1%

Технологии

10.2%
53.5%

Здравоохранение

9.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
16.1%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

3.8%
1.3%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
QQQH
0.2%

Промышленность

NIHI
20.5%
QQQH
3.1%

Технологии

NIHI
10.2%
QQQH
53.5%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
QQQH
4.1%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
QQQH
12.1%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
QQQH
1.2%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
QQQH
7.6%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
QQQH
16.1%

Энергетика

NIHI
4.0%
QQQH
0.6%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
QQQH
1.3%

Недвижимость

NIHI
3.1%
QQQH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с IMTM
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

NIHI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NIHI и QQQH

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-31.24%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.95%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-8.27%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и QQQH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.07%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.24%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

13.41%

+1.85%

Сравнение комиссий NIHI и QQQH

И NIHI, и QQQH имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и QQQH

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности QQQH в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.00%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and QQQH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI and QQQH have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQH has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 7.96% for NIHI.

NIHI is categorized as Derivative Income, while QQQH is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор