Сравнение NICSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -10.51% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | -0.87% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
NICSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.26%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и SWLGX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
NICSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
NICSX
SWLGX
Сравнение NICSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.66 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.10 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.72 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.51 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и SWLGX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.30% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и SWLGX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -32.69% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -16.16% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -32.69% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -16.16% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.13% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.62% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и SWLGX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.38% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 11.82% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.31% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.47% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 22.78% | -4.85% |