PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NICSX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NICSX (Nicholas Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NICSX returned 9.25%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NICSX charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

NICSX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.38%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
11.78%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.66%

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NICSX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICSX
Nicholas Fund		4.29%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%-0.87%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between NICSX and SWLGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between NICSX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с VFINXNICSX с PRWAXNICSX с QQQNICSX с VTSAX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

NICSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.85

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.50

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.76

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

5.92

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.85

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NICSX и SWLGX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NICSXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-32.69%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-16.16%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-23.30%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-32.69%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.37%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.05%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.80%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и SWLGX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 2.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NICSXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.30%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.59%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.40%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

21.49%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.68%

-4.72%

Сравнение комиссий NICSX и SWLGX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и SWLGX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		8.84%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NICSX and SWLGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.30%) compared to NICSX (2.66%). In terms of maximum drawdown, NICSX dropped -50.20% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NICSX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор