PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с NCTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICSX с NCTWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas II Fund (NCTWX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности NICSX и NCTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICSX и NCTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICSX
Nicholas Fund		-8.17%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NICSX показывает доходность -8.17%, а NCTWX немного выше – -7.78%. За последние 10 лет акции NICSX превзошли акции NCTWX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.52% соответственно.

NICSX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-0.40%
3 года*
9.56%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.54%

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Nicholas II Fund

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с PRWAXNICSX с VFINXNICSX с VTSAXNICSX с QQQ
Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с BQMGXNCTWX с BARAX

Сравнение комиссий NICSX и NCTWX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.

NICSX
Nicholas Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NICSX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXNCTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

-0.25

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

-0.24

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.31

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.91

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. NCTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа NCTWX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и NCTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXNCTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между NICSX и NCTWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и NCTWX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности NCTWX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		10.04%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и NCTWX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и NCTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

NICSXNCTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-46.46%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-15.43%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-25.89%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-36.61%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-15.39%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.87%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.27%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и NCTWX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.07%, в то время как у Nicholas II Fund (NCTWX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICSXNCTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.61%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.47%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

19.80%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

18.04%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.26%

-0.31%