Сравнение NCTWX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCTWX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции NCTWX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.82% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCTWX и NCLEX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
NCTWX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
NCTWX
NCLEX
Сравнение NCTWX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.79 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | -1.07 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.73 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.99 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.79 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NCTWX и NCLEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и NCLEX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и NCLEX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCTWX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -48.68% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -21.36% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -28.50% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -35.79% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -27.21% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -8.21% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 7.84% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и NCLEX
Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCTWX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.11% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.33% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 19.73% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.47% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 19.16% | -0.90% |