PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NCTWX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с BARAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NCTWX (Nicholas II Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.62%/yr vs 10.95%/yr for BARAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.95% соответственно.

NCTWX

1 день
1.36%
1 месяц
7.34%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
4.40%
1 год
0.72%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.11%
10 лет*
9.62%

BARAX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.19%
6 месяцев
1.34%
С начала года
1.90%
1 год
5.95%
3 года*
7.98%
5 лет*
1.86%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		4.40%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
BARAX
Baron Asset Fund		1.90%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between NCTWX and BARAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1987 г.

0.85

The correlation between NCTWX and BARAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с BQMGXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с MXXIXBARAX с VOOBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

NCTWX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCTWXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.32

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.69

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.56

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

1.14

-0.87

NCTWX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и BARAX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-59.71%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.75%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-17.82%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-37.53%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.53%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-11.75%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-11.40%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

5.75%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и BARAX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.21%, в то время как у Baron Asset Fund (BARAX) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

9.26%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

16.62%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

20.49%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

20.46%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

20.19%

-1.96%

Сравнение комиссий NCTWX и BARAX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и BARAX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности BARAX в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		11.29%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
NCTWX
Nicholas II Fund		11.91%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and BARAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARAX has higher volatility (9.26%) compared to NCTWX (4.21%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs BARAX's -59.71%.

BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор