PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с BARAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.15%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.44% соответственно.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

BARAX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.20%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
BARAX
Baron Asset Fund		-4.46%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between NCTWX and BARAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1987 г.

0.85

The correlation between NCTWX and BARAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NPSGXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

NCTWX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.00

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.11

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.00

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.01

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и BARAX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-59.71%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-10.75%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-17.82%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-37.53%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.53%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.93%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-11.42%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

5.22%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и BARAX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.34%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.80%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.76%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

19.46%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.79%

-1.50%

Сравнение комиссий NCTWX и BARAX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и BARAX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности BARAX в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.04%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and BARAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCTWX has higher volatility (4.23%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs BARAX's -59.71%.

BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор