PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с NSEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с NSEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и NSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и NSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		0.82%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у NSEIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям NSEIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.84% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

NSEIX

1 день
1.60%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
14.78%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Nicholas Equity Income Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NPSGXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSXNSEIX с ACIIX

Сравнение комиссий NCTWX и NSEIX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NSEIX в 0.70%.

NSEIX
Nicholas Equity Income Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. NSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c NSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXNSEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.98

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.51

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.48

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

5.82

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. NSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NSEIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и NSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXNSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.98

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между NCTWX и NSEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и NSEIX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности NSEIX в 10.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.76%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и NSEIX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, примерно равная максимальной просадке NSEIX в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и NSEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXNSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-48.12%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-10.52%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-18.98%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-33.47%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-5.82%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-5.83%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.68%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и NSEIX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXNSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.67%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.46%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

14.94%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

13.72%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

15.93%

+2.33%