- ISIN
- US6537401001
- CUSIP
- 653740100
- Эмитент
- Nicholas
- Дата выпуска
- 17 окт. 1983 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCTWX
Nicholas II Fund (NCTWX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции NCTWX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCTWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nicholas II Fund (NCTWX) показал доход в -0.24% с начала года и -1.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCTWX составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nicholas II Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 9.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NCTWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCTWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | -1.34% | -8.19% | 3.92% | 2.89% | 1.18% | -0.24% | ||||||
| 2025 | 5.53% | -4.10% | -5.28% | -0.69% | 4.26% | 2.48% | 0.80% | -0.62% | -1.21% | -2.15% | -0.03% | 0.26% | -1.27% |
| 2024 | 0.09% | 5.70% | 2.36% | -6.68% | 0.81% | 0.99% | 2.52% | 0.55% | 1.41% | -0.71% | 7.17% | -6.74% | 6.74% |
| 2023 | 7.01% | -2.14% | 0.90% | -1.75% | 0.24% | 7.15% | 2.21% | -2.26% | -4.76% | -5.17% | 9.78% | 8.54% | 19.89% |
| 2022 | -8.22% | -0.81% | 2.11% | -7.70% | -2.00% | -6.40% | 9.10% | -3.24% | -8.00% | 6.89% | 5.22% | -4.65% | -18.03% |
| 2021 | -1.08% | 2.91% | 3.17% | 6.15% | -0.37% | 1.71% | 3.28% | 2.53% | -4.69% | 5.03% | -3.17% | 4.84% | 21.58% |
Метрики бенчмарка
Nicholas II Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 0.79, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 1983.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.26%) than losses (90.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 93.26%
- Участие в снижении
- 90.56%
Комиссия
Комиссия NCTWX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCTWX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas II Fund (NCTWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCTWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.93 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 13.52 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas II Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.64 | $3.64 | $1.73 | $0.24 | $1.08 | $3.44 | $1.20 | $3.22 | $2.94 | $3.05 | $1.25 | $1.57 |
Дивидендный доход | 12.46% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas II Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $3.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nicholas II Fund показал максимальную просадку в 46.46%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.
Текущая просадка Nicholas II Fund составляет 8.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.46%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 12d | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.63%окт. 2002 г. | 4y 2mo | 1y 4mo | 5y 6moиюль 1998 г. - февр. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -36.61%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 13d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Black Monday1987 | -33.09%окт. 1987 г. | 2mo 1d | 1y 7mo | 1y 9moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.89%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 7mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| NCTWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -56.78% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -9.10% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -18.90% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -25.43% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.92% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -0.74% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -10.72% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.97% | +4.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCTWX
Добавьте Nicholas II Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCTWX