PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NCTWX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с BQMGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NCTWX (Nicholas II Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.62%/yr vs 8.87%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции NCTWX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.87% соответственно.

NCTWX

1 день
1.36%
1 месяц
7.34%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
4.40%
1 год
0.72%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.11%
10 лет*
9.62%

BQMGX

1 день
1.37%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
0.51%
1 год
-1.46%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		4.40%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		0.51%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Correlation

The correlation between NCTWX and BQMGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.92

The correlation between NCTWX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с BARAXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с VSNGXBQMGX с BMDSXBQMGX с CHCLX

Доходность на риск

NCTWX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCTWXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.04

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.03

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.04

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.09

+0.36

NCTWX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и BQMGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-36.05%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.62%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-18.72%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-25.92%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-36.05%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-5.61%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.88%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

5.39%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и BQMGX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.39%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.48%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.31%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.86%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.91%

+0.32%

Сравнение комиссий NCTWX и BQMGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и BQMGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности BQMGX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.10%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
NCTWX
Nicholas II Fund		11.91%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and BQMGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCTWX has higher volatility (4.21%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs BQMGX's -36.05%.

NCTWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор