PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с BQMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.15%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCTWX имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции BQMGX немного отстают с 8.77%.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

BQMGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-2.98%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-3.06%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Correlation

The correlation between NCTWX and BQMGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.92

The correlation between NCTWX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с BMDSXBQMGX с VSNGXBQMGX с CHCLX

Доходность на риск

NCTWX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.27

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.30

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.28

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.66

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и BQMGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-36.05%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.62%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-18.72%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-25.92%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-36.05%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-8.96%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.87%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.90%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и BQMGX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.38%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.13%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.19%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.83%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.98%

+0.31%

Сравнение комиссий NCTWX и BQMGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и BQMGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности BQMGX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.25%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and BQMGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCTWX has higher volatility (4.23%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs BQMGX's -36.05%.

NCTWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор