PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с NPSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с NPSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и NPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и NPSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%25.90%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у NPSGX с доходностью 3.41%.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с CMCIXNPSGX с VSGAXNPSGX с ETEGX

Сравнение комиссий NCTWX и NPSGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NPSGX в 1.13%.

NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXNPSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.50

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.08

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.87

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

9.92

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. NPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NPSGX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и NPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXNPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.50

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между NCTWX и NPSGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и NPSGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности NPSGX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и NPSGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, примерно равная максимальной просадке NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и NPSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXNPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-46.95%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-13.45%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-46.95%

+21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-8.56%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-18.29%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.89%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и NPSGX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXNPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

11.58%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

19.48%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

26.92%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

27.93%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

28.69%

-10.43%