PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с NPSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с NPSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NCTWX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while NPSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 5 years, NCTWX returned 2.45%/yr vs 9.15%/yr for NPSGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.13%/yr for NPSGX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и NPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у NPSGX с доходностью 25.78%.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

NPSGX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.13%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.98%
1 год
60.07%
3 года*
25.76%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и NPSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%25.90%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		25.78%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%

Correlation

The correlation between NCTWX and NPSGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between NCTWX and NPSGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с DMCRXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с ETEGXNPSGX с NCLEXNPSGX с CMCIXNPSGX с VSGAX

Доходность на риск

NCTWX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXNPSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.53

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.21

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.55

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

16.86

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. NPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NPSGX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и NPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXNPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.53

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и NPSGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, примерно равная максимальной просадке NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и NPSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXNPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-46.95%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-13.45%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-28.03%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-46.95%

+21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-1.88%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-17.90%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.62%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и NPSGX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.23%, в то время как у Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXNPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.55%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

19.53%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

24.21%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

28.07%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

28.65%

-10.36%

Сравнение комиссий NCTWX и NPSGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NPSGX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и NPSGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности NPSGX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.58%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and NPSGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSGX has higher volatility (8.55%) compared to NCTWX (4.23%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs NPSGX's -46.95%.

NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и NPSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор