Сравнение NCTWX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCTWX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.36% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCTWX и VLIFX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
NCTWX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
NCTWX
VLIFX
Сравнение NCTWX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.27 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | -0.28 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.41 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.33 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NCTWX и VLIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и VLIFX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и VLIFX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCTWX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -61.48% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.81% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -21.91% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -35.51% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -13.02% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -15.68% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.67% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и VLIFX
Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCTWX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.57% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.86% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 17.00% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.81% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.81% | +0.45% |