PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.15%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.64% соответственно.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between NCTWX and VLIFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1983 г.

0.83

The correlation between NCTWX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL

Доходность на риск

NCTWX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.14

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.45

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLIFX равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и VLIFX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-61.48%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.81%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-17.66%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-21.91%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-35.51%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-8.74%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-15.66%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.17%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и VLIFX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.69%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.05%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

13.44%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.87%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.85%

+0.44%

Сравнение комиссий NCTWX и VLIFX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и VLIFX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and VLIFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCTWX has higher volatility (4.23%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs VLIFX's -61.48%.

VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор