PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.24% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BARAXNCTWX с BQMGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NCTWX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.41

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.41

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

6.61

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между NCTWX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и ^GSPC

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-56.78%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-12.14%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-25.43%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-33.92%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-5.78%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.75%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.60%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и ^GSPC

Nicholas II Fund (NCTWX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.61% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.55%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

18.33%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.90%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.05%

+0.21%