Сравнение NCTWX с ^GSPC
NCTWX (Nicholas II Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.51%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.70% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 9.51%
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам NCTWX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -2.49% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NCTWX and ^GSPC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1983 г. | 0.81 |
The correlation between NCTWX and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCTWX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NCTWX
^GSPC
Сравнение NCTWX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCTWX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.29 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.15 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и ^GSPC
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCTWX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -56.78% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -9.10% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -18.90% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -25.43% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.92% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -3.31% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.71% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 2.05% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и ^GSPC
Nicholas II Fund (NCTWX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.83% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCTWX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.87% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 9.90% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 12.54% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.00% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.08% | +0.19% |
Часто задаваемые вопросы
NCTWX and ^GSPC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.87%) compared to NCTWX (4.83%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCTWX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор