Сравнение NICSX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -10.51% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.26% против 16.41% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.26%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и ADX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
NICSX vs. ADX — Ранг доходности на риск
NICSX
ADX
Сравнение NICSX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.38 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.06 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.33 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.84 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.38 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.09 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и ADX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.30% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и ADX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -71.60% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.12% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.07% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -37.17% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -6.53% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -23.22% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.39% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и ADX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.10%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.18% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 10.53% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 18.63% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.20% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.95% | -0.02% |