PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NHI с LTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NHILTC
Дох-ть с нач. г.51.16%29.33%
Дох-ть за 1 год70.54%33.28%
Дох-ть за 3 года20.32%12.14%
Дох-ть за 5 лет7.07%3.01%
Дох-ть за 10 лет8.08%5.17%
Коэф-т Шарпа3.151.83
Коэф-т Сортино4.092.44
Коэф-т Омега1.511.34
Коэф-т Кальмара2.301.27
Коэф-т Мартина18.418.72
Индекс Язвы3.62%3.84%
Дневная вол-ть21.18%18.24%
Макс. просадка-83.30%-80.23%
Текущая просадка-3.61%0.00%

Фундаментальные показатели


NHILTC
Рыночная капитализация$3.69B$1.78B
EPS$2.96$2.36
Цена/прибыль27.4316.64
PEG коэффициент1.995.41
Общая выручка (12 мес.)$316.57M$208.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$248.18M$194.45M
EBITDA (12 мес.)$253.12M$167.35M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NHI и LTC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NHI и LTC

С начала года, NHI показывает доходность 51.16%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 8.08% против 5.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,385.73%
3,255.83%
NHI
LTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NHI c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 18.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.41
LTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.72

Сравнение коэффициента Шарпа NHI и LTC

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа LTC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
1.83
NHI
LTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и LTC

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности LTC в 5.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NHI
National Health Investors, Inc.
4.43%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%5.56%
LTC
LTC Properties, Inc.
5.80%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%5.38%

Просадки

Сравнение просадок NHI и LTC

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.61%
0
NHI
LTC

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и LTC

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.49%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.49%
8.01%
NHI
LTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию