PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHI с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с ENSG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или ENSG.

Корреляция

Корреляция между NHI и ENSG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NHI и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
654.54%
3,350.69%
NHI
ENSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.24

ENSG:

0.25

Коэф-т Сортино

NHI:

1.76

ENSG:

0.51

Коэф-т Омега

NHI:

1.21

ENSG:

1.07

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.24

ENSG:

0.27

Коэф-т Мартина

NHI:

2.65

ENSG:

0.63

Индекс Язвы

NHI:

9.76%

ENSG:

10.18%

Дневная вол-ть

NHI:

20.84%

ENSG:

25.83%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

NHI:

-8.49%

ENSG:

-19.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.51B

ENSG:

$7.26B

EPS

NHI:

$3.13

ENSG:

$5.12

Коэффициент P/E

NHI:

24.01

ENSG:

24.62

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

ENSG:

1.34

Коэффициент P/S

NHI:

10.46

ENSG:

1.70

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

ENSG:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$254.39M

ENSG:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$217.31M

ENSG:

$488.06M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$208.23M

ENSG:

$362.72M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 7.05% против 20.75% соответственно.

NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.24
ENSG: 0.25
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.76
ENSG: 0.51
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.21
ENSG: 1.07
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.24
ENSG: 0.27
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.65
ENSG: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.25
NHI
ENSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и ENSG

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности ENSG в 0.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.		4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%

Просадки

Сравнение просадок NHI и ENSG

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.49%
-19.60%
NHI
ENSG

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и ENSG

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.76%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
10.45%
NHI
ENSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию