PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHI с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHI с ENSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHI (National Health Investors, Inc.) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. NHI operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, NHI returned 5.61%/yr vs 24.42%/yr for ENSG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHI и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 5.61% против 24.42% соответственно.

NHI

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-11.54%
1 год
0.89%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.54%
10 лет*
5.61%

ENSG

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-7.61%
1 год
8.67%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.98%
10 лет*
24.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHI и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHI
National Health Investors, Inc.		-9.53%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-5.66%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between NHI and ENSG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.32B

ENSG:

$9.79B

EPS

NHI:

$3.12

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

NHI:

21.93

ENSG:

26.72

Коэффициент PEG

NHI:

0.20

ENSG:

1.77

Коэффициент P/S

NHI:

8.07

ENSG:

1.84

Коэффициент P/B

NHI:

2.19

ENSG:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$402.19M

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$210.78M

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$233.74M

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Health Investors, Inc.

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с HSTNHI с UHTNHI с OLPNHI с SPYNHI с STAG
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с XPELENSG с HUMENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

NHI vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHI c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHIENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.78

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.36

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

1.08

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHI vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ENSG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHIENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NHI и ENSG

Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHIENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-55.57%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-23.86%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-23.86%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-24.59%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-55.57%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-23.86%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-12.24%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

8.08%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и ENSG

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 6.54%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHIENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

20.24%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

26.46%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

26.38%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

35.99%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и ENSG

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности ENSG в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.16%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
NHI
National Health Investors, Inc.		5.36%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
115.13M
1.39B
(NHI) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NHI и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Health Investors, Inc. и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
21.1%
Активы портфеля
NHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 115.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

NHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.00K при выручке в 115.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.02M при выручке в 115.13M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

NHI and ENSG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (6.95%) compared to NHI (6.54%). In terms of maximum drawdown, NHI dropped -82.88% vs ENSG's -55.57%.

ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHI и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор