PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NHI с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NHI и ENSG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NHI и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
574.41%
3,593.14%
NHI
ENSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.40

ENSG:

1.01

Коэф-т Сортино

NHI:

1.98

ENSG:

1.54

Коэф-т Омега

NHI:

1.24

ENSG:

1.19

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.13

ENSG:

1.71

Коэф-т Мартина

NHI:

5.89

ENSG:

5.15

Индекс Язвы

NHI:

4.97%

ENSG:

4.33%

Дневная вол-ть

NHI:

20.95%

ENSG:

21.99%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

ENSG:

-55.57%

Текущая просадка

NHI:

-18.21%

ENSG:

-13.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.26B

ENSG:

$8.02B

EPS

NHI:

$2.91

ENSG:

$4.13

Цена/прибыль

NHI:

24.66

ENSG:

33.90

PEG коэффициент

NHI:

1.99

ENSG:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$330.34M

ENSG:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$262.05M

ENSG:

$569.89M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$259.94M

ENSG:

$364.01M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 5.98% против 21.16% соответственно.


NHI

С начала года

28.26%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

4.42%

1 год

26.98%

5 лет

3.04%

10 лет

5.98%

ENSG

С начала года

21.74%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

12.65%

1 год

19.84%

5 лет

24.93%

10 лет

21.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NHI c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.401.01
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.981.54
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.19
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.131.71
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.895.15
NHI
ENSG

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
1.01
NHI
ENSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и ENSG

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности ENSG в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NHI
National Health Investors, Inc.
5.22%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%5.56%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%0.60%

Просадки

Сравнение просадок NHI и ENSG

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.21%
-13.06%
NHI
ENSG

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и ENSG

National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
4.78%
NHI
ENSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab