PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHI
National Health Investors, Inc.		8.25%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.11% против 14.06% соответственно.

NHI

1 день
1.10%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.25%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.45%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.11%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Health Investors, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с STAG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NHI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

7.27

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между NHI и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и SPY

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		4.48%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NHI и SPY

Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NHISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-55.19%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.05%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-24.50%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-33.72%

-29.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-5.53%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-9.09%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.54%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и SPY

National Health Investors, Inc. (NHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.37% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

9.50%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

19.06%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

17.06%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

17.92%

+12.89%