PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NHI с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NHI и STAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NHI и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.09%
-3.32%
NHI
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.34

STAG:

-0.45

Коэф-т Сортино

NHI:

1.92

STAG:

-0.52

Коэф-т Омега

NHI:

1.23

STAG:

0.94

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.09

STAG:

-0.41

Коэф-т Мартина

NHI:

5.27

STAG:

-1.24

Индекс Язвы

NHI:

5.34%

STAG:

7.15%

Дневная вол-ть

NHI:

20.99%

STAG:

19.72%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

NHI:

-18.02%

STAG:

-20.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.26B

STAG:

$6.58B

EPS

NHI:

$2.91

STAG:

$0.99

Цена/прибыль

NHI:

24.66

STAG:

35.74

PEG коэффициент

NHI:

1.99

STAG:

-402.43

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$330.34M

STAG:

$751.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$262.05M

STAG:

$382.24M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$259.94M

STAG:

$574.17M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.77% против 8.42% соответственно.


NHI

С начала года

28.56%

1 месяц

-11.13%

6 месяцев

5.09%

1 год

28.28%

5 лет

3.23%

10 лет

5.77%

STAG

С начала года

-10.38%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-3.32%

1 год

-9.15%

5 лет

6.29%

10 лет

8.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NHI c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.34-0.45
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.92-0.52
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.230.94
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09-0.41
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.27-1.24
NHI
STAG

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
-0.45
NHI
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и STAG

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности STAG в 4.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NHI
National Health Investors, Inc.
5.21%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%5.56%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.36%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%

Просадки

Сравнение просадок NHI и STAG

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.02%
-20.11%
NHI
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и STAG

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 5.28%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.28%
6.89%
NHI
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab