PortfoliosLab logo
Сравнение NHI с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NHI и STAG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NHI и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
254.46%
479.06%
NHI
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.30

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

NHI:

1.83

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

NHI:

1.22

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.29

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

NHI:

2.77

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

NHI:

9.74%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

NHI:

20.84%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

NHI:

-8.30%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.57B

STAG:

$6.20B

EPS

NHI:

$3.09

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

NHI:

24.45

STAG:

31.44

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

NHI:

10.65

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

NHI:

2.62

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$254.39M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$217.31M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$208.23M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 6.85% против 9.34% соответственно.


NHI

С начала года

10.01%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

1.84%

1 год

25.92%

5 лет

15.57%

10 лет

6.85%

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.30
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.83
STAG: 0.02
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.22
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.29
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.77
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
-0.10
NHI
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и STAG

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности STAG в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.
4.78%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок NHI и STAG

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.30%
-20.89%
NHI
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и STAG

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.76%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
13.80%
NHI
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию