PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHI с UHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHI с UHT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NHI (National Health Investors, Inc.) and UHT (Universal Health Realty Income Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NHI returned 6.23%/yr vs 2.26%/yr for UHT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHI и UHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Universal Health Realty Income Trust (UHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у UHT с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции UHT по среднегодовой доходности: 6.23% против 2.26% соответственно.

NHI

1 день
2.99%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.04%
1 год
9.56%
3 года*
19.91%
5 лет*
7.72%
10 лет*
6.23%

UHT

1 день
4.23%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.23%
1 год
10.12%
3 года*
3.89%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHI и UHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHI
National Health Investors, Inc.		-0.41%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%
UHT
Universal Health Realty Income Trust		10.46%13.29%-7.45%-3.63%-15.25%-3.35%-43.24%96.94%-14.89%18.83%

Correlation

The correlation between NHI and UHT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1991 г.

0.46

The correlation between NHI and UHT shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.65B

UHT:

$578.17M

EPS

NHI:

$3.12

UHT:

$1.29

Коэффициент P/E

NHI:

24.14

UHT:

32.36

Коэффициент P/S

NHI:

8.88

UHT:

4.65

Коэффициент P/B

NHI:

2.41

UHT:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$402.19M

UHT:

$124.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$210.78M

UHT:

$117.21M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$233.74M

UHT:

$55.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Health Investors, Inc.

Universal Health Realty Income Trust

Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с SPYNHI с STAG
Часто сравнивают с UHT:
UHT с SCHDUHT с CTOUHT с OUHT с QQQUHT с STAGUHT с SPYUHT с ABBV

Доходность на риск

NHI vs. UHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UHT
Ранг доходности на риск UHT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHI c UHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Universal Health Realty Income Trust (UHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NHIUHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.44

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.75

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.70

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

1.79

-0.64

NHI vs. UHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UHT равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и UHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NHI и UHT

Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки UHT в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и UHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHIUHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-69.20%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-14.43%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-30.63%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-39.20%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-69.20%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-53.29%

+36.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-15.37%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

5.68%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и UHT

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 8.73%, в то время как у Universal Health Realty Income Trust (UHT) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHIUHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

10.78%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

16.74%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

22.96%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

24.11%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.04%

33.60%

-2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и UHT

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности UHT в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		4.87%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
UHT
Universal Health Realty Income Trust		7.15%7.55%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и UHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Universal Health Realty Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
115.13M
0
(NHI) Общая выручка
(UHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NHI and UHT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHT has higher volatility (10.78%) compared to NHI (8.73%). In terms of maximum drawdown, NHI dropped -82.88% vs UHT's -69.20%.

UHT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHI и UHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор