Сравнение LTC с WPC
LTC (LTC Properties, Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LTC in REIT - Healthcare Facilities, WPC in REIT - Diversified. Over the past 10 years, LTC returned 3.00%/yr vs 6.98%/yr for WPC. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LTC и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 3.00% против 6.98% соответственно.
LTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 16.60%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 11.35%
WPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.41M | $24.32M | $21.45M | |
| $110.67M | $105.26M | $111.81M |
Сравнение доходности по годам LTC и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 16.60% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
WPC W. P. Carey Inc. | 15.18% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between LTC and WPC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.37 |
The correlation between LTC and WPC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTC:
$1.98B
WPC:
$16.44B
LTC:
$2.82
WPC:
$2.92
LTC:
13.74
WPC:
24.70
LTC:
0.67
WPC:
13.20
LTC:
5.35
WPC:
10.34
LTC:
1.54
WPC:
1.89
LTC:
$347.85M
WPC:
$1.56B
LTC:
$295.93M
WPC:
$971.12M
LTC:
$223.62M
WPC:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC vs. WPC — Ранг доходности на риск
LTC
WPC
Сравнение LTC c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.30 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC и WPC
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -52.45% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.71% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -20.83% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -36.81% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -52.45% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.88% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -10.23% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.56% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и WPC
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.82% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 13.12% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 17.03% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.85% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 25.89% | +1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и WPC
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности WPC в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.89% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.13% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTC и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTC and WPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC has higher volatility (7.53%) compared to WPC (5.82%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор