PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NHI с HST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NHI и HST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NHI и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.09%
2.02%
NHI
HST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.34

HST:

-0.11

Коэф-т Сортино

NHI:

1.92

HST:

0.01

Коэф-т Омега

NHI:

1.23

HST:

1.00

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.09

HST:

-0.11

Коэф-т Мартина

NHI:

5.27

HST:

-0.21

Индекс Язвы

NHI:

5.34%

HST:

11.86%

Дневная вол-ть

NHI:

20.99%

HST:

22.86%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

HST:

-86.97%

Текущая просадка

NHI:

-18.02%

HST:

-11.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.26B

HST:

$13.26B

EPS

NHI:

$2.91

HST:

$1.03

Цена/прибыль

NHI:

24.66

HST:

18.17

PEG коэффициент

NHI:

1.99

HST:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$330.34M

HST:

$5.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$262.05M

HST:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$259.94M

HST:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у HST с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции HST по среднегодовой доходности: 5.77% против 0.83% соответственно.


NHI

С начала года

28.56%

1 месяц

-11.13%

6 месяцев

5.09%

1 год

28.28%

5 лет

3.23%

10 лет

5.77%

HST

С начала года

-4.16%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

2.02%

1 год

-3.46%

5 лет

2.26%

10 лет

0.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NHI c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.34-0.11
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.920.01
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.00
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09-0.11
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.27-0.21
NHI
HST

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа HST равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
-0.11
NHI
HST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и HST

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности HST в 5.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NHI
National Health Investors, Inc.
5.21%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%5.56%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
5.81%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок NHI и HST

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке HST в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.02%
-11.77%
NHI
HST

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и HST

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 5.28%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.28%
8.23%
NHI
HST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab