PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGVC с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGVC с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NGVC и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGVC и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		3.77%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.59% против 7.17% соответственно.

NGVC

1 день
-2.16%
1 месяц
-3.83%
С начала года
3.77%
6 месяцев
-34.66%
1 год
-34.63%
3 года*
35.31%
5 лет*
11.86%
10 лет*
5.59%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с VTNGVC с NTSXNGVC с SPYNGVC с VHGEX
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Доходность на риск

NGVC vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGVCXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.23

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

0.42

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.49

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

1.19

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGVC vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGVCXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.23

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.34

Корреляция

Корреляция между NGVC и XLP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и XLP

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		2.09%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NGVC и XLP

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

NGVCXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-35.90%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.87%

-9.69%

-50.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.34%

-16.30%

-47.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-24.51%

-52.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.01%

-8.41%

-47.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-7.06%

-45.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.55%

4.03%

+37.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и XLP

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGVCXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.93%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

9.34%

+19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

13.90%

+38.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.88%

13.14%

+35.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.53%

14.69%

+41.84%