PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NGVC с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGVC с XLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, NGVC returned 12.98%/yr vs 7.27%/yr for XLP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGVC и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции NGVC превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.27% соответственно.

NGVC

1 день
3.49%
1 месяц
7.76%
6 месяцев
23.85%
С начала года
32.89%
1 год
-15.17%
3 года*
44.50%
5 лет*
29.25%
10 лет*
12.98%

XLP

1 день
2.80%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
5.49%
С начала года
11.86%
1 год
9.76%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGVC и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		32.89%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.86%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between NGVC and XLP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2012 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с VHGEXNGVC с NTSXNGVC с VTNGVC с SPYNGVC с SCHD
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

NGVC vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGVCXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.71

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.12

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.01

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

1.86

-2.43

NGVC vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGVC и XLP

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGVCXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-35.90%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.80%

-9.69%

-32.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.87%

-12.39%

-47.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.34%

-16.30%

-47.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-24.51%

-49.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.66%

-3.46%

-40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.51%

-7.05%

-45.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.00%

5.25%

+21.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и XLP

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGVCXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.90%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

11.07%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

13.73%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.14%

13.52%

+34.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.63%

14.82%

+40.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и XLP

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности XLP в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		1.73%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.56%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NGVC and XLP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGVC has higher volatility (10.41%) compared to XLP (5.90%). In terms of maximum drawdown, NGVC dropped -89.04% vs XLP's -35.90%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGVC и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор