PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGVC с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGVC с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) is a stock, while NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, NGVC returned 24.76%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGVC и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

NGVC

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.10%
С начала года
15.46%
6 месяцев
6.41%
1 год
-36.97%
3 года*
44.78%
5 лет*
24.76%
10 лет*
11.73%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGVC и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		15.46%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%13.98%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between NGVC and NTSX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.25

The correlation between NGVC and NTSX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с VTNGVC с VHGEXNGVC с SPYNGVC с XLP
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

NGVC vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVC c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGVCNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.06

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.81

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.77

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

12.25

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGVC vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGVCNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

2.06

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.71

-0.60

Просадки

Сравнение просадок NGVC и NTSX

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGVCNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-31.34%

-57.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.36%

-9.16%

-38.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.87%

-16.82%

-43.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.34%

-31.34%

-32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.05%

-1.05%

-50.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-6.79%

-45.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.91%

2.07%

+30.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и NTSX

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGVCNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

3.39%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

9.58%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.36%

12.31%

+29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.16%

17.04%

+31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

18.27%

+37.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и NTSX

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		1.99%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NGVC and NTSX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGVC has higher volatility (12.78%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, NGVC dropped -89.04% vs NTSX's -31.34%.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGVC и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор