Сравнение NGVC с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NGVC и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGVC и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 3.77% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | 13.98% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NGVC показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
NGVC
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 5.59%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGVC vs. NTSX — Ранг доходности на риск
NGVC
NTSX
Сравнение NGVC c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGVC | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.89 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.30 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.52 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.52 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGVC | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.89 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.62 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между NGVC и NTSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVC и NTSX
Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 2.09% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок NGVC и NTSX
Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGVC | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -31.34% | -57.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.87% | -11.13% | -48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.34% | -31.34% | -32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.01% | -6.04% | -49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -6.92% | -45.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.55% | 2.60% | +38.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGVC и NTSX
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGVC | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.11% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 9.65% | +19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 18.38% | +34.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.88% | 17.04% | +31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.53% | 18.38% | +38.15% |