PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGVC с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGVC с NTSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGVC или NTSX.

Корреляция

Корреляция между NGVC и NTSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGVC и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGVC:

2.48

NTSX:

0.70

Коэф-т Сортино

NGVC:

3.52

NTSX:

1.17

Коэф-т Омега

NGVC:

1.48

NTSX:

1.17

Коэф-т Кальмара

NGVC:

4.34

NTSX:

0.89

Коэф-т Мартина

NGVC:

14.85

NTSX:

3.37

Индекс Язвы

NGVC:

10.65%

NTSX:

4.46%

Дневная вол-ть

NGVC:

60.20%

NTSX:

19.30%

Макс. просадка

NGVC:

-89.04%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

NGVC:

-13.73%

NTSX:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 2.84%.

NGVC

С начала года

30.11%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

57.77%

1 год

148.00%

5 лет

37.10%

10 лет

10.71%

NTSX

С начала года

2.84%

1 месяц

11.66%

6 месяцев

2.68%

1 год

13.41%

5 лет

12.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGVC и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг риск-скорректированной доходности NGVC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGVC c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и NTSX

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NTSX в 1.17%

TTM2024202320222021202020192018
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		0.85%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.17%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок NGVC и NTSX

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и NTSX

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...