PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGVC с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGVC с VHGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NGVC и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGVC и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		4.17%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 5.63% против 10.60% соответственно.

NGVC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.32%
С начала года
4.17%
6 месяцев
-35.95%
1 год
-35.84%
3 года*
35.48%
5 лет*
11.95%
10 лет*
5.63%

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с NTSXNGVC с VTNGVC с XLPNGVC с SPY
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY

Доходность на риск

NGVC vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVC c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGVCVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.91

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

1.40

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.41

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

5.12

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGVC vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGVCVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.91

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.51

-0.41

Корреляция

Корреляция между NGVC и VHGEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и VHGEX

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VHGEX в 13.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		2.08%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок NGVC и VHGEX

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NGVCVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-64.81%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.87%

-12.10%

-47.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.34%

-33.02%

-30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.58%

-33.23%

-43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.84%

-8.87%

-46.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-10.00%

-42.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.69%

3.33%

+38.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и VHGEX

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGVCVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.96%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.38%

11.70%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.56%

19.45%

+33.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.88%

18.25%

+30.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.52%

18.00%

+38.52%