PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGVC с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGVC с VHGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) is a stock, while VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NGVC returned 11.73%/yr vs 11.86%/yr for VHGEX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGVC и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью 7.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NGVC имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции VHGEX немного впереди с 11.86%.

NGVC

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.10%
С начала года
15.46%
6 месяцев
6.41%
1 год
-36.97%
3 года*
44.78%
5 лет*
24.76%
10 лет*
11.73%

VHGEX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.24%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.97%
1 год
23.42%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGVC и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		15.46%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		7.78%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Correlation

The correlation between NGVC and VHGEX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2012 г.

0.25

The correlation between NGVC and VHGEX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с NTSXNGVC с VTNGVC с SPYNGVC с XLP
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX

Доходность на риск

NGVC vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVC c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGVCVHGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.67

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.33

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.02

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

7.79

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGVC vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGVCVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.67

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.53

-0.42

Просадки

Сравнение просадок NGVC и VHGEX

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и VHGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGVCVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-64.81%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.36%

-11.92%

-35.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.87%

-19.21%

-40.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.34%

-33.02%

-30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-33.23%

-40.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.05%

-0.02%

-51.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-9.96%

-42.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.91%

3.09%

+29.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и VHGEX

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGVCVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

3.41%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

11.11%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.36%

14.47%

+26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.16%

18.27%

+29.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

18.04%

+37.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и VHGEX

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VHGEX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		1.99%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.49%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

NGVC and VHGEX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGVC has higher volatility (12.78%) compared to VHGEX (3.41%). In terms of maximum drawdown, NGVC dropped -89.04% vs VHGEX's -64.81%.

VHGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGVC и VHGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор