Сравнение NGVC с VT

С начала года, NGVC показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.59% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NGVC и VT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и VT.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.