Сравнение NGVC с SCHD

С начала года, NGVC показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.63% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NGVC и SCHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и SCHD.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.