PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGVC с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGVC с SFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, NGVC returned 11.73%/yr vs 12.45%/yr for SFM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGVC и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.45% соответственно.

NGVC

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.10%
С начала года
15.46%
6 месяцев
6.41%
1 год
-36.97%
3 года*
44.78%
5 лет*
24.76%
10 лет*
11.73%

SFM

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-7.19%
1 год
-54.92%
3 года*
33.68%
5 лет*
23.42%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGVC и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		15.46%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-0.87%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between NGVC and SFM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGVC:

$664.18M

SFM:

$7.55B

EPS

NGVC:

$2.07

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

NGVC:

13.82

SFM:

15.20

Коэффициент PEG

NGVC:

0.59

SFM:

0.55

Коэффициент P/S

NGVC:

0.50

SFM:

0.87

Коэффициент P/B

NGVC:

2.88

SFM:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

NGVC:

$1.34B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGVC:

$398.61M

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

NGVC:

$87.79M

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с NTSXNGVC с VTNGVC с VHGEXNGVC с SPYNGVC с XLP
Часто сравнивают с SFM:
SFM с POWLSFM с IMKTASFM с TMESFM с ARESSFM с PKSFM с ANDESFM с SPY

Доходность на риск

NGVC vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVC c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGVCSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-1.21

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
-1.90

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.74

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.89

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.23

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGVC vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFM равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGVCSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-1.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.15

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NGVC и SFM

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGVCSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-72.88%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.36%

-62.17%

+14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.87%

-63.48%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.34%

-63.48%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-63.48%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.05%

-56.01%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-40.26%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.91%

45.12%

-12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и SFM

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 12.78% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGVCSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

13.19%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

29.78%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.36%

45.70%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.16%

39.18%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

37.77%

+17.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и SFM

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		1.99%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGVC и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
337.38M
2.33B
(NGVC) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGVC и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
30.4%
39.4%
Активы портфеля
NGVC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.44M при выручке в 337.38M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

NGVC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.11M при выручке в 337.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

NGVC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.43M при выручке в 337.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

NGVC and SFM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.19%) compared to NGVC (12.78%). In terms of maximum drawdown, NGVC dropped -89.04% vs SFM's -72.88%.

NGVC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGVC и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор