PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGVC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGVC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NGVC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGVC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		3.77%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.59% против 13.98% соответственно.

NGVC

1 день
-2.16%
1 месяц
-3.83%
С начала года
3.77%
6 месяцев
-34.66%
1 год
-34.63%
3 года*
35.31%
5 лет*
11.86%
10 лет*
5.59%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с VTNGVC с NTSXNGVC с XLPNGVC с VHGEX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NGVC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGVCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.93

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.45

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.53

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

7.30

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGVC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGVCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.93

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Корреляция

Корреляция между NGVC и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и SPY

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		2.09%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NGVC и SPY

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NGVCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-55.19%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.87%

-12.05%

-47.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.34%

-24.50%

-38.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-33.72%

-43.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.01%

-6.24%

-49.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-9.09%

-43.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.55%

2.52%

+39.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и SPY

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGVCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.31%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

9.47%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

19.05%

+33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.88%

17.06%

+31.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.53%

17.92%

+38.61%