Сравнение NGL с PAA
NGL (NGL Energy Partners LP) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NGL in Oil & Gas Refining & Marketing, PAA in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NGL returned 5.59%/yr vs 5.63%/yr for PAA. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NGL и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGL показывает доходность 70.00%, что значительно выше, чем у PAA с доходностью 36.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NGL имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции PAA немного впереди с 5.63%.
NGL
- 1 день
- 7.26%
- 1 месяц
- 13.33%
- 6 месяцев
- 43.34%
- С начала года
- 70.00%
- 1 год
- 323.94%
- 3 года*
- 59.75%
- 5 лет*
- 55.33%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 5.62%
PAA
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 36.53%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 28.61%
- 10 лет*
- 5.63%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.85M | $3.00M | $4.44M | |
| $68.20M | $55.47M | $56.21M |
Сравнение доходности по годам NGL и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 70.00% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 36.53% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between NGL and PAA is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between NGL and PAA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NGL:
$2.12B
PAA:
$16.35B
NGL:
-$1.34
PAA:
$2.19
NGL:
0.61
PAA:
0.36
NGL:
0.63
PAA:
1.28
NGL:
$3.52B
PAA:
$45.25B
NGL:
$1.49B
PAA:
$1.55B
NGL:
$562.01M
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. PAA — Ранг доходности на риск
NGL
PAA
Сравнение NGL c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGL | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.35 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.60 | 3.47 | +13.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.85 | 9.31 | +33.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGL и PAA
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGL | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -91.99% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -11.94% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -22.26% | -31.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -22.26% | -40.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -87.92% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -5.70% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.47% | -25.66% | -25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 4.44% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и PAA
NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGL | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 6.52% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 15.28% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 19.05% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.23% | 26.15% | +32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.56% | 41.53% | +28.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и PAA
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.05% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGL и PAA
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 911.11M при выручке в 989.99M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 145.32M при выручке в 989.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 78.73M при выручке в 989.99M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
NGL and PAA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGL has higher volatility (15.50%) compared to PAA (6.52%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs PAA's -91.99%.
NGL currently has the higher Sharpe Ratio (5.97 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGL и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор