Сравнение NGG с PEG
NGG (National Grid plc) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NGG in Utilities - Regulated Electric, PEG in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, NGG returned 7.13%/yr vs 9.25%/yr for PEG. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NGG и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGG показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.25% соответственно.
NGG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 8.34%
PEG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -11.49%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.05M | $62.94M | $105.71M | |
| $263.95M | $243.04M | $245.99M |
Сравнение доходности по годам NGG и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 6.49% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -4.35% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NGG and PEG is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between NGG and PEG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGG:
$80.69B
PEG:
$37.64B
NGG:
£6.16
PEG:
$4.02
NGG:
9.69
PEG:
18.79
NGG:
0.26
PEG:
0.82
NGG:
1.66
PEG:
3.01
NGG:
1.51
PEG:
2.18
NGG:
£35.68B
PEG:
$12.54B
NGG:
£10.47B
PEG:
$10.71B
NGG:
£15.03B
PEG:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGG vs. PEG — Ранг доходности на риск
NGG
PEG
Сравнение NGG c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGG | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.99 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.74 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGG и PEG
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGG | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -54.32% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.66% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -17.17% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -27.29% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -40.78% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -15.53% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -11.16% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 6.78% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и PEG
National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGG | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.14% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 13.86% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 18.92% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.44% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.96% | +1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и PEG
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PEG в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 4.04% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.44% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGG и PEG
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
NGG and PEG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (5.68%) compared to PEG (4.14%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs PEG's -54.32%.
NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGG и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор