PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGG с NG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGG с NG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и NovaGold Resources Inc. (NG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGG или NG.

Корреляция

Корреляция между NGG и NG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NGG и NG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и NovaGold Resources Inc. (NG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.61%
-3.32%
NGG
NG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.81

NG:

0.73

Коэф-т Сортино

NGG:

1.13

NG:

1.58

Коэф-т Омега

NGG:

1.18

NG:

1.19

Коэф-т Кальмара

NGG:

1.05

NG:

0.59

Коэф-т Мартина

NGG:

2.30

NG:

2.15

Индекс Язвы

NGG:

9.46%

NG:

23.99%

Дневная вол-ть

NGG:

27.02%

NG:

71.05%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

NG:

-97.85%

Текущая просадка

NGG:

-3.11%

NG:

-76.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$70.56B

NG:

$1.66B

EPS

NGG:

$2.71

NG:

-$0.14

Коэффициент PEG

NGG:

2.20

NG:

0.00

Коэффициент P/S

NGG:

3.65

NG:

0.00

Коэффициент P/B

NGG:

1.48

NG:

25.84K

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$7.96B

NG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$7.96B

NG:

-$22.00K

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$2.42B

NG:

-$29.13M

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 21.24%, что значительно ниже, чем у NG с доходностью 33.33%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции NG по среднегодовой доходности: 7.37% против 1.47% соответственно.

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.30%

10 лет

7.37%

NG

С начала года

33.33%

1 месяц

50.51%

6 месяцев

23.33%

1 год

51.02%

5 лет

-17.83%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и NG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
NG
Ранг риск-скорректированной доходности NG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c NG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGG: 0.81
NG: 0.73
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGG: 1.13
NG: 1.58
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGG: 1.18
NG: 1.19
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGG: 1.05
NG: 0.59
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGG: 2.30
NG: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NG равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и NG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.73
NGG
NG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и NG

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, тогда как NG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc		9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
NG
NovaGold Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и NG

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и NG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-76.55%
NGG
NG

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и NG

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 11.87%, в то время как у NovaGold Resources Inc. (NG) волатильность равна 43.64%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
43.64%
NGG
NG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и NG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и NovaGold Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию