Сравнение NGG с NG
NGG (National Grid plc) and NG (NovaGold Resources Inc.) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NGG returned 7.70%/yr vs 1.21%/yr for NG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGG и NG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGG показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у NG с доходностью -22.53%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции NG по среднегодовой доходности: 7.70% против 1.21% соответственно.
NGG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 7.70%
NG
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- -28.44%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам NGG и NG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 8.23% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
NG NovaGold Resources Inc. | -22.53% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
Correlation
The correlation between NGG and NG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NGG:
$81.18B
NG:
$3.00B
NGG:
£6.16
NG:
-$0.25
NGG:
£35.68B
NG:
$0.00
NGG:
£10.47B
NG:
-$19.45K
NGG:
£15.03B
NG:
-$56.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGG vs. NG — Ранг доходности на риск
NGG
NG
Сравнение NGG c NG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGG | NG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 3.33 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGG и NG
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и NG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGG | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -97.85% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -52.11% | +37.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -52.30% | +31.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -73.33% | +34.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -81.22% | +42.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -57.74% | +46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -58.02% | +44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 23.18% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и NG
Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 6.12%, в то время как у NovaGold Resources Inc. (NG) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGG | NG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 21.39% | -15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 61.99% | -44.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 74.34% | -52.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 59.84% | -37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 56.06% | -33.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и NG
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как NG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGG National Grid plc | 3.97% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и NG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и NovaGold Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGG and NG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (21.39%) compared to NGG (6.12%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs NG's -97.85%.
NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGG и NG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор