PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGG с NG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGG с NG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGG (National Grid plc) and NG (NovaGold Resources Inc.) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NGG returned 6.97%/yr vs 3.19%/yr for NG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGG и NG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и NovaGold Resources Inc. (NG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у NG с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции NG по среднегодовой доходности: 6.97% против 3.19% соответственно.

NGG

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.90%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.65%
1 год
17.08%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.93%
10 лет*
6.97%

NG

1 день
-3.94%
1 месяц
1.26%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-18.93%
1 год
113.53%
3 года*
15.61%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGG и NG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGG
National Grid plc		6.45%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%
NG
NovaGold Resources Inc.		-13.63%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%

Correlation

The correlation between NGG and NG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$79.84B

NG:

$3.34B

EPS

NGG:

$6.16

NG:

-$0.25

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$35.68B

NG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$10.47B

NG:

-$19.45K

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$15.03B

NG:

-$56.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

NovaGold Resources Inc.

Часто сравнивают с NGG:
NGG с XLUNGG с KMINGG с GSGNGG с GSKNGG с AWKNGG с ATONGG с NEE
Часто сравнивают с NG:
NG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNXNG с BRK-B

Доходность на риск

NGG vs. NG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NG
Ранг доходности на риск NG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGG c NG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и NovaGold Resources Inc. (NG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.49

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.12

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.51

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

5.48

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGG vs. NG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и NG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.49

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.04

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NGG и NG

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки NG в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и NG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-97.85%

+43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-45.56%

+31.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-57.38%

+36.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-77.69%

+38.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-81.22%

+42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-52.88%

+40.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-58.04%

+44.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

20.80%

-15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и NG

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 10.45%, в то время как у NovaGold Resources Inc. (NG) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

21.88%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

59.51%

-42.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

76.73%

-55.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

59.44%

-37.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

55.81%

-32.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и NG

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как NG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NG
NovaGold Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGG
National Grid plc		4.04%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и NG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и NovaGold Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.78B
0
(NGG) Общая выручка
(NG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NGG and NG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NG has higher volatility (21.88%) compared to NGG (10.45%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs NG's -97.85%.

NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGG и NG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор