PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.64%
9.12%
NGG
AWK

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.44% соответственно.


NGG

С начала года

3.16%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

13.64%

1 год

8.74%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

AWK

С начала года

7.54%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

9.12%

1 год

8.79%

5 лет (среднегодовая)

4.99%

10 лет (среднегодовая)

12.44%

Фундаментальные показатели


NGGAWK
Рыночная капитализация$62.13B$26.87B
EPS$2.59$5.04
Цена/прибыль24.5527.36
PEG коэффициент2.083.08
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$4.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$2.32B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$2.47B

Основные характеристики


NGGAWK
Коэф-т Шарпа0.370.43
Коэф-т Сортино0.600.72
Коэф-т Омега1.101.09
Коэф-т Кальмара0.430.23
Коэф-т Мартина1.361.25
Индекс Язвы6.55%6.82%
Дневная вол-ть23.78%19.79%
Макс. просадка-54.85%-37.10%
Текущая просадка-10.47%-22.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и AWK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.370.43
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.600.72
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.09
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.430.23
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.361.25
NGG
AWK

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWK равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
0.43
NGG
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и AWK

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности AWK в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
9.51%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.16%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%

Просадки

Сравнение просадок NGG и AWK

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.47%
-22.01%
NGG
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и AWK

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.12%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
6.56%
NGG
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию