PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.63%
53.36%
NGG
KMI

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 71.26%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 4.82% против 1.59% соответственно.


NGG

С начала года

3.16%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

13.64%

1 год

8.74%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

KMI

С начала года

71.26%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

53.36%

1 год

74.73%

5 лет (среднегодовая)

14.49%

10 лет (среднегодовая)

1.59%

Фундаментальные показатели


NGGKMI
Рыночная капитализация$62.13B$62.21B
EPS$2.59$1.13
Цена/прибыль24.5524.78
PEG коэффициент2.082.05
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$15.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$7.02B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$6.84B

Основные характеристики


NGGKMI
Коэф-т Шарпа0.374.28
Коэф-т Сортино0.605.97
Коэф-т Омега1.101.77
Коэф-т Кальмара0.431.87
Коэф-т Мартина1.3633.52
Индекс Язвы6.55%2.28%
Дневная вол-ть23.78%17.85%
Макс. просадка-54.85%-72.70%
Текущая просадка-10.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NGG и KMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.374.28
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.605.97
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.77
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.431.87
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.3633.52
NGG
KMI

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
4.28
NGG
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и KMI

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности KMI в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
9.51%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.01%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%

Просадки

Сравнение просадок NGG и KMI

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.47%
0
NGG
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и KMI

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.12%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
7.67%
NGG
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию