PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGG с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGG с KMI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGG или KMI.

Корреляция

Корреляция между NGG и KMI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.36

KMI:

1.98

Коэф-т Сортино

NGG:

0.74

KMI:

2.44

Коэф-т Омега

NGG:

1.11

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

NGG:

0.61

KMI:

1.64

Коэф-т Мартина

NGG:

1.32

KMI:

7.07

Индекс Язвы

NGG:

9.55%

KMI:

7.29%

Дневная вол-ть

NGG:

27.80%

KMI:

25.47%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

NGG:

-4.13%

KMI:

-8.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$69.87B

KMI:

$62.44B

EPS

NGG:

$2.71

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

NGG:

26.30

KMI:

24.22

Коэффициент PEG

NGG:

2.15

KMI:

2.47

Коэффициент P/S

NGG:

3.80

KMI:

4.03

Коэффициент P/B

NGG:

1.47

KMI:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$7.96B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$7.96B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$2.42B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 6.85% против 0.99% соответственно.

NGG

С начала года

19.96%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

15.46%

1 год

10.57%

5 лет

11.50%

10 лет

6.85%

KMI

С начала года

4.73%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

5.23%

1 год

49.34%

5 лет

19.90%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и KMI

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности KMI в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc		9.85%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.11%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок NGG и KMI

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и KMI

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.96B
4.24B
(NGG) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию