PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NGGKMI
Дох-ть с нач. г.5.36%46.96%
Дох-ть за 1 год17.45%53.66%
Дох-ть за 3 года7.74%20.29%
Дох-ть за 5 лет9.27%10.76%
Дох-ть за 10 лет5.28%0.56%
Коэф-т Шарпа0.763.24
Коэф-т Сортино1.034.46
Коэф-т Омега1.171.56
Коэф-т Кальмара0.871.24
Коэф-т Мартина2.9423.10
Индекс Язвы6.15%2.31%
Дневная вол-ть23.99%16.52%
Макс. просадка-54.85%-72.70%
Текущая просадка-8.56%-9.05%

Фундаментальные показатели


NGGKMI
Рыночная капитализация$62.98B$54.41B
EPS$3.55$1.13
Цена/прибыль18.1521.67
PEG коэффициент4.081.77
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$15.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$7.02B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$6.68B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NGG и KMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и KMI

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 46.96%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 5.28% против 0.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
34.92%
NGG
KMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
KMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 23.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.10

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и KMI

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
3.24
NGG
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и KMI

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности KMI в 4.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.68%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%

Просадки

Сравнение просадок NGG и KMI

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-9.05%
NGG
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и KMI

National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеют волатильность 5.10% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
5.27%
NGG
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию