PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGG с KMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGG с KMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGG (National Grid plc) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NGG returned 7.17%/yr vs 10.98%/yr for KMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGG и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 7.17% против 10.98% соответственно.

NGG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.70%
С начала года
7.98%
6 месяцев
10.02%
1 год
19.23%
3 года*
14.42%
5 лет*
11.25%
10 лет*
7.17%

KMI

1 день
1.05%
1 месяц
-1.83%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.03%
1 год
17.77%
3 года*
30.10%
5 лет*
17.34%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGG и KMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGG
National Grid plc		7.98%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		17.51%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%

Correlation

The correlation between NGG and KMI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.25

The correlation between NGG and KMI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$80.99B

KMI:

$70.53B

EPS

NGG:

$6.16

KMI:

$1.53

Коэффициент P/E

NGG:

13.22

KMI:

20.72

Коэффициент PEG

NGG:

0.35

KMI:

1.26

Коэффициент P/S

NGG:

2.26

KMI:

4.02

Коэффициент P/B

NGG:

2.06

KMI:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$35.68B

KMI:

$17.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$10.47B

KMI:

$5.86B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$15.03B

KMI:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с XLUNGG с GSGNGG с GSKNGG с AWKNGG с ATONGG с NEE
Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с LUMNKMI с AOS

Доходность на риск

NGG vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGGKMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.88

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.28

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.61

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

3.25

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGG vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMI равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGGKMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NGG и KMI

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и KMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGGKMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-72.70%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.11%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-18.40%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-20.31%

-18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-55.13%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-7.61%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-32.05%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.48%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и KMI

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGGKMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

7.24%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

14.95%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

20.35%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

22.58%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

27.74%

-4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и KMI

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности KMI в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.71%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%
NGG
National Grid plc		3.98%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.78B
4.83B
(NGG) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGG и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Grid plc и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.0%
0
Активы портфеля
NGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

NGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

Часто задаваемые вопросы

NGG and KMI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGG has higher volatility (10.59%) compared to KMI (7.24%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs KMI's -72.70%.

NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGG и KMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор