PortfoliosLab logo
Сравнение NGG с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NGG и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NGG и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.15%
70.37%
NGG
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.81

KMI:

2.01

Коэф-т Сортино

NGG:

1.13

KMI:

2.42

Коэф-т Омега

NGG:

1.18

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

NGG:

1.05

KMI:

1.49

Коэф-т Мартина

NGG:

2.30

KMI:

7.49

Индекс Язвы

NGG:

9.46%

KMI:

6.76%

Дневная вол-ть

NGG:

27.02%

KMI:

25.22%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

NGG:

-3.11%

KMI:

-13.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$70.56B

KMI:

$59.73B

EPS

NGG:

$2.71

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

NGG:

26.58

KMI:

23.15

Коэффициент PEG

NGG:

2.20

KMI:

2.40

Коэффициент P/S

NGG:

3.65

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

NGG:

1.48

KMI:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$7.96B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$7.96B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$2.42B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 7.37% против 0.34% соответственно.


NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.30%

10 лет

7.37%

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.47%

10 лет

0.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGG: 0.81
KMI: 2.01
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGG: 1.13
KMI: 2.42
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGG: 1.18
KMI: 1.40
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGG: 1.05
KMI: 1.49
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGG: 2.30
KMI: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
2.01
NGG
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и KMI

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности KMI в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc
9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок NGG и KMI

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-13.09%
NGG
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и KMI

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 11.87%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
13.36%
NGG
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию