PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NGGATO
Дох-ть с нач. г.5.36%21.23%
Дох-ть за 1 год17.45%26.93%
Дох-ть за 3 года7.74%16.67%
Дох-ть за 5 лет9.27%7.52%
Дох-ть за 10 лет5.28%12.48%
Коэф-т Шарпа0.761.84
Коэф-т Сортино1.032.76
Коэф-т Омега1.171.33
Коэф-т Кальмара0.872.33
Коэф-т Мартина2.9410.46
Индекс Язвы6.15%2.59%
Дневная вол-ть23.99%14.71%
Макс. просадка-54.85%-51.94%
Текущая просадка-8.56%-4.36%

Фундаментальные показатели


NGGATO
Рыночная капитализация$62.98B$21.48B
EPS$3.55$6.73
Цена/прибыль18.1520.46
PEG коэффициент4.083.48
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$3.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$1.64B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$1.68B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и ATO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и ATO

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 5.28% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
16.80%
NGG
ATO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
ATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.46

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и ATO

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
1.84
NGG
ATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и ATO

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности ATO в 2.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
ATO
Atmos Energy Corporation
2.34%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%3.13%

Просадки

Сравнение просадок NGG и ATO

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-4.36%
NGG
ATO

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и ATO

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
3.60%
NGG
ATO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию