Сравнение NGG с ATO
NGG (National Grid plc) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NGG in Utilities - Regulated Electric, ATO in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, NGG returned 7.13%/yr vs 10.81%/yr for ATO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NGG и ATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGG показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.81% соответственно.
NGG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 8.34%
ATO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.75M | $183.38M | $248.75M | |
| $63.05M | $62.94M | $105.71M |
Сравнение доходности по годам NGG и ATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 6.49% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
ATO Atmos Energy Corporation | 3.88% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
Correlation
The correlation between NGG and ATO is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between NGG and ATO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGG:
$80.69B
ATO:
$28.74B
NGG:
£6.16
ATO:
$8.47
NGG:
9.69
ATO:
20.34
NGG:
0.26
ATO:
2.00
NGG:
1.66
ATO:
5.80
NGG:
1.51
ATO:
0.99
NGG:
£35.68B
ATO:
$4.92B
NGG:
£10.47B
ATO:
$2.13B
NGG:
£15.03B
ATO:
$2.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGG vs. ATO — Ранг доходности на риск
NGG
ATO
Сравнение NGG c ATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGG | ATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 2.35 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGG и ATO
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и ATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGG | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -51.94% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.58% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -12.69% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -19.08% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -32.91% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -9.94% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -8.64% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 5.28% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и ATO
National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGG | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.13% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 11.86% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 15.94% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.59% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.28% | +1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и ATO
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности ATO в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.25% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
NGG National Grid plc | 4.04% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и ATO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGG и ATO
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 879.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.41M при выручке в 879.06M, что соответствует операционной рентабельности 36.5%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.69M при выручке в 879.06M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
NGG and ATO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (5.68%) compared to ATO (5.13%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs ATO's -51.94%.
ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGG и ATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор