PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.63%
33.58%
NGG
ATO

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 32.31%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 4.82% против 13.55% соответственно.


NGG

С начала года

3.16%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

13.64%

1 год

8.74%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

ATO

С начала года

32.31%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

33.58%

1 год

36.62%

5 лет (среднегодовая)

9.60%

10 лет (среднегодовая)

13.55%

Фундаментальные показатели


NGGATO
Рыночная капитализация$62.13B$22.88B
EPS$2.59$6.85
Цена/прибыль24.5521.49
PEG коэффициент2.083.50
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$3.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$1.64B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$1.72B

Основные характеристики


NGGATO
Коэф-т Шарпа0.372.61
Коэф-т Сортино0.603.74
Коэф-т Омега1.101.46
Коэф-т Кальмара0.433.98
Коэф-т Мартина1.3614.76
Индекс Язвы6.55%2.60%
Дневная вол-ть23.78%14.73%
Макс. просадка-54.85%-51.94%
Текущая просадка-10.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и ATO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.372.61
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.603.74
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.46
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.433.98
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.3614.76
NGG
ATO

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
2.61
NGG
ATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и ATO

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности ATO в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
9.51%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
ATO
Atmos Energy Corporation
2.14%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%3.13%

Просадки

Сравнение просадок NGG и ATO

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.47%
0
NGG
ATO

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и ATO

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
4.70%
NGG
ATO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию