PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGG с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGG с ATO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и Atmos Energy Corporation (ATO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGG или ATO.

Корреляция

Корреляция между NGG и ATO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NGG и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
734.15%
1,540.59%
NGG
ATO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.81

ATO:

2.24

Коэф-т Сортино

NGG:

1.13

ATO:

2.96

Коэф-т Омега

NGG:

1.18

ATO:

1.40

Коэф-т Кальмара

NGG:

1.05

ATO:

3.81

Коэф-т Мартина

NGG:

2.30

ATO:

10.32

Индекс Язвы

NGG:

9.46%

ATO:

3.66%

Дневная вол-ть

NGG:

27.02%

ATO:

16.86%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

ATO:

-51.94%

Текущая просадка

NGG:

-3.11%

ATO:

-1.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$70.56B

ATO:

$25.34B

EPS

NGG:

$2.71

ATO:

$6.97

Коэффициент P/E

NGG:

26.58

ATO:

22.69

Коэффициент PEG

NGG:

2.20

ATO:

2.61

Коэффициент P/S

NGG:

3.65

ATO:

6.06

Коэффициент P/B

NGG:

1.48

ATO:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$7.96B

ATO:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$7.96B

ATO:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$2.42B

ATO:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 7.37% против 14.11% соответственно.

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.30%

10 лет

7.37%

ATO

С начала года

14.21%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

13.69%

1 год

38.66%

5 лет

10.93%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и ATO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGG: 0.81
ATO: 2.24
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGG: 1.13
ATO: 2.96
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGG: 1.18
ATO: 1.40
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGG: 1.05
ATO: 3.81
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGG: 2.30
ATO: 10.32

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
2.24
NGG
ATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и ATO

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности ATO в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc		9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%

Просадки

Сравнение просадок NGG и ATO

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-1.23%
NGG
ATO

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и ATO

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
7.14%
NGG
ATO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию