PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGG с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGG с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGG и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGG
National Grid plc		12.27%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 8.05% против 8.98% соответственно.

NGG

1 день
2.65%
1 месяц
-7.50%
С начала года
12.27%
6 месяцев
20.89%
1 год
37.80%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.82%
10 лет*
8.05%

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с XLUNGG с KMINGG с AWKNGG с GSKNGG с NEENGG с ATO
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NVCR

Доходность на риск

NGG vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGG c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGGGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.58

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.37

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.40

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGG vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGGGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между NGG и GSG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSG

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGG
National Grid plc		3.59%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSG

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

NGGGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-89.62%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.91%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-29.12%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-57.64%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-58.22%

+50.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-63.77%

+50.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSG

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 7.95%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGGGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

11.23%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

16.29%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

21.14%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.97%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

21.77%

+1.09%