PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.31%
-4.36%
NGG
GSG

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 4.92% против -2.26% соответственно.


NGG

С начала года

3.43%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-2.31%

1 год

9.20%

5 лет (среднегодовая)

8.73%

10 лет (среднегодовая)

4.92%

GSG

С начала года

5.83%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-4.37%

1 год

0.24%

5 лет (среднегодовая)

6.66%

10 лет (среднегодовая)

-2.26%

Основные характеристики


NGGGSG
Коэф-т Шарпа0.410.04
Коэф-т Сортино0.640.17
Коэф-т Омега1.111.02
Коэф-т Кальмара0.480.01
Коэф-т Мартина1.510.13
Индекс Язвы6.52%5.28%
Дневная вол-ть23.79%16.18%
Макс. просадка-54.85%-89.62%
Текущая просадка-10.23%-71.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NGG и GSG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.410.04
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.640.17
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.02
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.480.01
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.510.13
NGG
GSG

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41
0.04
NGG
GSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSG

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.36%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSG

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.23%
-71.87%
NGG
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSG

National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 5.15% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
5.34%
NGG
GSG