PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGG с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGG с GSG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGG или GSG.

Корреляция

Корреляция между NGG и GSG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.47

GSG:

-0.20

Коэф-т Сортино

NGG:

0.83

GSG:

-0.12

Коэф-т Омега

NGG:

1.13

GSG:

0.99

Коэф-т Кальмара

NGG:

0.71

GSG:

-0.04

Коэф-т Мартина

NGG:

1.55

GSG:

-0.52

Индекс Язвы

NGG:

9.48%

GSG:

5.94%

Дневная вол-ть

NGG:

27.22%

GSG:

17.74%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

NGG:

-4.92%

GSG:

-71.71%

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 6.88% против -0.07% соответственно.

NGG

С начала года

18.97%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

12.37%

1 год

12.15%

5 лет

11.28%

10 лет

6.88%

GSG

С начала года

-1.93%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

0.61%

1 год

-2.91%

5 лет

19.31%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSG

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc		9.93%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSG

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSG

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...