PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGG с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGG и GSG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NGG с GSG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGG или GSG.

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

1.82

GSG:

-0.24

Коэф-т Сортино

NGG:

2.19

GSG:

-0.42

Коэф-т Омега

NGG:

1.29

GSG:

0.95

Коэф-т Кальмара

NGG:

1.84

GSG:

-0.09

Коэф-т Мартина

NGG:

4.80

GSG:

-1.11

Индекс Язвы

NGG:

7.98%

GSG:

5.98%

Дневная вол-ть

NGG:

23.80%

GSG:

17.61%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

NGG:

-1.79%

GSG:

-72.28%

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 6.99% против -0.13% соответственно.

NGG

С начала года

23.61%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

15.34%

1 год

42.85%

3 года

7.16%

5 лет

12.18%

10 лет

6.99%

GSG

С начала года

-2.76%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

0.14%

1 год

-4.12%

3 года

-5.44%

5 лет

16.61%

10 лет

-0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSG

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc		12.68%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.85%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSG

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSG

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...