PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NGGGSG
Дох-ть с нач. г.5.36%6.93%
Дох-ть за 1 год17.45%-1.02%
Дох-ть за 3 года7.74%6.79%
Дох-ть за 5 лет9.27%6.88%
Дох-ть за 10 лет5.28%-2.32%
Коэф-т Шарпа0.76-0.11
Коэф-т Сортино1.03-0.04
Коэф-т Омега1.171.00
Коэф-т Кальмара0.87-0.03
Коэф-т Мартина2.94-0.35
Индекс Язвы6.15%5.51%
Дневная вол-ть23.99%16.74%
Макс. просадка-54.85%-89.62%
Текущая просадка-8.56%-71.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NGG и GSG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSG

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 5.28% против -2.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
-2.69%
NGG
GSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
GSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.35

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и GSG

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
-0.11
NGG
GSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSG

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSG

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-71.58%
NGG
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSG

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.10%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
6.62%
NGG
GSG