Сравнение PEG с O
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PEG returned 9.25%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.25% против 4.25% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -11.49%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 10.03%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $263.95M | $243.04M | $245.99M |
Сравнение доходности по годам PEG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -4.35% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PEG and O is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between PEG and O shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$37.64B
O:
$58.47B
PEG:
$4.02
O:
$0.85
PEG:
18.79
O:
74.13
PEG:
0.82
O:
6.04
PEG:
3.01
O:
7.05
PEG:
$12.54B
O:
$6.05B
PEG:
$10.71B
O:
$2.59B
PEG:
$4.36B
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. O — Ранг доходности на риск
PEG
O
Сравнение PEG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.41 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 3.20 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и O
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -48.45% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.10% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -22.36% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -34.48% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -48.28% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -5.16% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -9.18% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 4.90% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и O
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 4.14%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.29% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.79% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 16.46% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.04% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 25.65% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и O
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.44% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и O
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and O have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to PEG (4.14%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор