Сравнение PEG с O
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PEG returned 9.34%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.34% против 4.51% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.34%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам PEG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.70% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PEG and O is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between PEG and O shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$39.63B
O:
$61.31B
PEG:
$6.78
O:
$1.32
PEG:
11.74
O:
49.88
PEG:
0.51
O:
4.06
PEG:
2.08
O:
6.74
PEG:
$12.79B
O:
$5.92B
PEG:
$10.19B
O:
$3.89B
PEG:
$4.20B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. O — Ранг доходности на риск
PEG
O
Сравнение PEG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.01 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 4.57 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и O
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -48.45% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -26.49% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -34.48% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -48.28% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -0.97% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -9.19% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 4.86% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и O
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 4.95%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.93% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 13.10% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.74% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.06% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 25.67% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и O
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.27% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и O
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and O have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to PEG (4.95%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор