PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEG с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEG с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PEG returned 9.23%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.23% против 4.58% соответственно.

PEG

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-2.49%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.23%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEG и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		-2.40%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between PEG and O is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.34

The correlation between PEG and O shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PEG:

$6.03

O:

$1.17

Коэффициент P/E

PEG:

12.90

O:

50.86

Коэффициент PEG

PEG:

0.56

O:

4.14

Коэффициент P/S

PEG:

2.28

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

PEG:

$12.79B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEG:

$10.19B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

PEG:

$4.20B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Service Enterprise Group Incorporated

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с ALEPEG с OTTR
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

PEG vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.79

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.13

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.14

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2.88

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PEG и O

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-48.45%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.10%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-26.49%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-34.48%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-48.28%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-10.44%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-9.21%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.37%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и O

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.65% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.48%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.72%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.95%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.87%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

25.63%

-3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и O

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.29%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.85B
1.55B
(PEG) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEG и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Service Enterprise Group Incorporated и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
75.7%
0
Активы портфеля
PEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

PEG and O have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEG has higher volatility (5.65%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEG и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор