Сравнение PEG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности PEG и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 1.97% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.33
O:
$1.75
PEG:
12.84
O:
35.44
PEG:
0.60
O:
7.26
PEG:
2.23
O:
6.53
PEG:
$12.17B
O:
$5.75B
PEG:
$8.40B
O:
-$3.85B
PEG:
$4.22B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.24% против 5.07% соответственно.
PEG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.24%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. O — Ранг доходности на риск
PEG
O
Сравнение PEG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.24 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.19 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 3.57 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PEG и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и O
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.15% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и O
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -48.45% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.10% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -34.48% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -48.28% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -8.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -9.22% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 3.70% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и O
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.53% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 11.31% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 16.84% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.89% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 25.69% | -3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности