PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NGG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.63%
17.40%
NGG
XLU

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.82% против 9.65% соответственно.


NGG

С начала года

3.16%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

13.64%

1 год

8.74%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

XLU

С начала года

32.32%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

17.40%

1 год

35.27%

5 лет (среднегодовая)

8.81%

10 лет (среднегодовая)

9.65%

Основные характеристики


NGGXLU
Коэф-т Шарпа0.372.29
Коэф-т Сортино0.603.10
Коэф-т Омега1.101.39
Коэф-т Кальмара0.431.84
Коэф-т Мартина1.3610.93
Индекс Язвы6.55%3.29%
Дневная вол-ть23.78%15.68%
Макс. просадка-54.85%-52.27%
Текущая просадка-10.47%-0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.372.29
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.603.10
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.39
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.431.84
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.3610.93
NGG
XLU

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
2.29
NGG
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и XLU

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности XLU в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
9.51%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.70%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок NGG и XLU

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.47%
-0.39%
NGG
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и XLU

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.12%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
5.65%
NGG
XLU