PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NGGXLU
Дох-ть с нач. г.5.36%24.74%
Дох-ть за 1 год17.45%28.91%
Дох-ть за 3 года7.74%8.07%
Дох-ть за 5 лет9.27%7.59%
Дох-ть за 10 лет5.28%8.79%
Коэф-т Шарпа0.761.86
Коэф-т Сортино1.032.62
Коэф-т Омега1.171.33
Коэф-т Кальмара0.871.43
Коэф-т Мартина2.949.33
Индекс Язвы6.15%3.18%
Дневная вол-ть23.99%15.94%
Макс. просадка-54.85%-52.27%
Текущая просадка-8.56%-6.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NGG и XLU

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.28% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
13.95%
NGG
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
XLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.33

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и XLU

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
1.86
NGG
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и XLU

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности XLU в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.86%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок NGG и XLU

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-6.09%
NGG
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и XLU

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.10%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
5.54%
NGG
XLU