PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGG с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NGG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGG и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGG
National Grid plc		12.27%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.79% соответственно.

NGG

1 день
2.65%
1 месяц
-7.50%
С начала года
12.27%
6 месяцев
20.89%
1 год
37.80%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.82%
10 лет*
8.05%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с KMINGG с GSGNGG с AWKNGG с GSKNGG с ATONGG с NEE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

NGG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGGXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.27

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.73

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.21

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

5.31

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGGXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между NGG и XLU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и XLU

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGG
National Grid plc		3.59%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок NGG и XLU

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

NGGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-51.98%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.18%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-25.26%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-36.07%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.72%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-10.26%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и XLU

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.09%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

10.36%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

15.79%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.18%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

19.21%

+3.65%