Сравнение NFLY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
NFLY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 70.11% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и YMAX
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
NFLY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
NFLY
YMAX
Сравнение NFLY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.30 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и YMAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и YMAX
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и YMAX
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -26.13% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -26.13% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -23.31% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -5.88% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 9.72% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 9.79% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 17.65% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 25.33% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 23.00% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 23.00% | +5.37% |