Сравнение NFLY с NFLX
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFLY returned -31.25% vs -35.36% for NFLX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -18.01%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.86%.
NFLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
NFLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -35.36%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 22.56%
- Всё время*
- 30.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | $2.94B | $3.40B | $3.38B |
| $402.54K | $486.56K | $691.55K |
Сравнение доходности по годам NFLY и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.01% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.86% | 5.19% | 83.07% | 10.46% |
Correlation
The correlation between NFLY and NFLX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between NFLY and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NFLY
NFLX
Сравнение NFLY c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.76 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.32 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и NFLX
Максимальная просадка NFLY за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -81.99% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -46.49% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -44.59% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -25.03% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 26.76% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и NFLX
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 7.86%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 10.11% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 27.72% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 34.82% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 43.52% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 41.35% | -13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и NFLX
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.99%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 62.99% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NFLY and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLX has higher volatility (10.11%) compared to NFLY (7.86%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -43.49% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор