PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLYNFLX
Дох-ть с нач. г.53.88%63.29%
Дох-ть за 1 год64.22%82.70%
Коэф-т Шарпа2.652.78
Коэф-т Сортино3.793.74
Коэф-т Омега1.551.50
Коэф-т Кальмара6.602.21
Коэф-т Мартина21.7919.51
Индекс Язвы2.96%4.21%
Дневная вол-ть24.35%29.49%
Макс. просадка-21.44%-81.99%
Текущая просадка0.00%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NFLY и NFLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и NFLX

С начала года, NFLY показывает доходность 53.88%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 63.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.17%
30.15%
NFLY
NFLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.79
NFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 19.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.51

Сравнение коэффициента Шарпа NFLY и NFLX

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.65
2.78
NFLY
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и NFLX

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.84%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.84%11.84%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и NFLX

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.19%
NFLY
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и NFLX

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 9.99%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
11.92%
NFLY
NFLX