Сравнение NFLY с NFLX
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs -33.07% for NFLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.05%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам NFLY и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 11.08% |
Correlation
The correlation between NFLY and NFLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between NFLY and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NFLY
NFLX
Сравнение NFLY c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.77 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.36 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и NFLX
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -81.99% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -43.35% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -39.12% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -24.89% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 24.34% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и NFLX
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.12%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.24% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 25.66% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 33.14% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 43.11% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 41.52% | -13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и NFLX
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NFLY and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLX has higher volatility (7.24%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs NFLX's -81.99%.
NFLY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор