PortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLY и NFLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NFLY и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.20%
151.32%
NFLY
NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

2.58

NFLX:

2.77

Коэф-т Сортино

NFLY:

3.31

NFLX:

3.52

Коэф-т Омега

NFLY:

1.48

NFLX:

1.47

Коэф-т Кальмара

NFLY:

4.28

NFLX:

4.45

Коэф-т Мартина

NFLY:

15.09

NFLX:

15.49

Индекс Язвы

NFLY:

4.56%

NFLX:

5.85%

Дневная вол-ть

NFLY:

26.52%

NFLX:

32.53%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

NFLY:

0.00%

NFLX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 23.58%.


NFLY

С начала года

16.90%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

31.40%

1 год

71.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

23.58%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

45.96%

1 год

95.03%

5 лет

21.04%

10 лет

29.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLY: 2.58
NFLX: 2.77
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFLY: 3.31
NFLX: 3.52
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFLY: 1.48
NFLX: 1.47
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLY: 4.28
NFLX: 4.73
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLY: 15.09
NFLX: 15.49

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
2.77
NFLY
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и NFLX

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.45%49.91%11.84%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и NFLX

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
NFLY
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и NFLX

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 13.32%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
15.20%
NFLY
NFLX