PortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLY и AIPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NFLY и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.31%
5.37%
NFLY
AIPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NFLY:

26.52%

AIPI:

26.94%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

AIPI:

-25.25%

Текущая просадка

NFLY:

0.00%

AIPI:

-14.22%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -8.66%.


NFLY

С начала года

16.90%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

31.40%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIPI

С начала года

-8.66%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.79%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и AIPI

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.


График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLY: 0.99%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и AIPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AIPI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLY: 2.58
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFLY: 3.31
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFLY: 1.48
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLY: 4.28
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLY: 15.09


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и AIPI

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что больше доходности AIPI в 35.37%


TTM20242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.45%49.91%11.84%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
35.37%18.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и AIPI

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-14.22%
NFLY
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и AIPI

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 13.32%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
16.15%
NFLY
AIPI