Сравнение NFLY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
NFLY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLY или JEPQ.
Основные характеристики
| NFLY | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.71% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 64.41% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.56 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 21.67 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 12.27% |
| Макс. просадка | -21.44% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NFLY и JEPQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и JEPQ
С начала года, NFLY показывает доходность 53.71%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и JEPQ
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NFLY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и JEPQ
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.89%, что больше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 44.89% | 11.84% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и JEPQ
Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и JEPQ
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.