Сравнение NFLY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
NFLY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и JEPQ
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
NFLY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NFLY
JEPQ
Сравнение NFLY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.09 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.66 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.82 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 8.93 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.09 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и JEPQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и JEPQ
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и JEPQ
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -20.07% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -11.58% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -4.89% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -3.55% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 2.36% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и JEPQ
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.08% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 10.52% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 18.54% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 16.91% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 16.91% | +11.46% |