PortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLY и JEPQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NFLY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.43%
24.15%
NFLY
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

2.75

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

NFLY:

3.49

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

NFLY:

1.51

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

NFLY:

4.60

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

NFLY:

16.18

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

NFLY:

4.57%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

NFLY:

26.75%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

NFLY:

0.00%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


NFLY

С начала года

16.46%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

31.05%

1 год

73.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и JEPQ

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLY: 0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLY: 2.75
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFLY: 3.49
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFLY: 1.51
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLY: 4.60
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 16.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLY: 16.18
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75
0.48
NFLY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и JEPQ

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что больше доходности JEPQ в 11.39%


TTM202420232022
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.62%49.91%11.84%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и JEPQ

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.79%
NFLY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и JEPQ

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 13.45%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
14.74%
NFLY
JEPQ