Сравнение NFLY с JEPQ
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. NFLY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, NFLY returned -36.94% vs 23.49% for JEPQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
NFLY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.96% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 7.02% |
Correlation
The correlation between NFLY and JEPQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between NFLY and JEPQ has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NFLY
JEPQ
Сравнение NFLY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.36 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.68 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 12.63 | -14.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и JEPQ
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.07%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.07% | -20.07% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.07% | -8.82% | -30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -2.75% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.39% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 1.86% | +20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и JEPQ
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.27% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 10.52% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 13.06% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 16.78% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 16.78% | +11.54% |
Сравнение комиссий NFLY и JEPQ
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и JEPQ
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.00%, что больше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 68.00% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and JEPQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.90%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.07% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 23.49% vs -36.94% for NFLY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 23.49% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 68.00%, compared with 10.25% for JEPQ.
NFLY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор