PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFLY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.58%
9.38%
NFLY
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.


NFLY

С начала года

63.75%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

32.58%

1 год

67.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

22.51%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.38%

1 год

26.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NFLYJEPQ
Коэф-т Шарпа2.852.19
Коэф-т Сортино4.012.86
Коэф-т Омега1.581.45
Коэф-т Кальмара7.162.52
Коэф-т Мартина23.6210.88
Индекс Язвы2.96%2.48%
Дневная вол-ть24.55%12.33%
Макс. просадка-21.45%-16.82%
Текущая просадка0.00%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и JEPQ

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NFLY и JEPQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.852.19
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.012.86
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.45
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.162.52
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 23.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.6210.88
NFLY
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.85
2.19
NFLY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и JEPQ

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.14%, что больше доходности JEPQ в 9.41%


TTM20232022
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
48.14%11.84%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и JEPQ

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.71%
NFLY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и JEPQ

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.87% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.85%
NFLY
JEPQ