PortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLY и MAGS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NFLY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.20%
51.76%
NFLY
MAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

2.58

MAGS:

0.73

Коэф-т Сортино

NFLY:

3.31

MAGS:

1.21

Коэф-т Омега

NFLY:

1.48

MAGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

NFLY:

4.28

MAGS:

0.82

Коэф-т Мартина

NFLY:

15.09

MAGS:

2.42

Индекс Язвы

NFLY:

4.56%

MAGS:

10.13%

Дневная вол-ть

NFLY:

26.52%

MAGS:

33.50%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

NFLY:

0.00%

MAGS:

-19.55%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -14.57%.


NFLY

С начала года

16.90%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

31.40%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-14.57%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-4.28%

1 год

21.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и MAGS

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLY: 0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLY: 2.58
MAGS: 0.73
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFLY: 3.31
MAGS: 1.21
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFLY: 1.48
MAGS: 1.16
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLY: 4.28
MAGS: 0.82
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLY: 15.09
MAGS: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
0.73
NFLY
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и MAGS

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что больше доходности MAGS в 0.95%


TTM20242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.45%49.91%11.84%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.95%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и MAGS

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-19.55%
NFLY
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и MAGS

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 13.32%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 20.39%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
20.39%
NFLY
MAGS