Сравнение NFLY с MAGS
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -35.40% vs 18.84% for MAGS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -16.92%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -4.28%.
NFLY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -14.75%
- С начала года
- -16.92%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -16.92% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.28% | 22.99% | 63.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between NFLY and MAGS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.42 |
The correlation between NFLY and MAGS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
NFLY
MAGS
Сравнение NFLY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.17 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.02 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.34 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и MAGS
Максимальная просадка NFLY за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -29.91% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.31% | -18.62% | -19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -11.00% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -4.75% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 5.65% | +16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и MAGS
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 6.90% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.13% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 15.51% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 20.74% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 26.02% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 26.02% | +2.31% |
Сравнение комиссий NFLY и MAGS
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и MAGS
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.16%, что больше доходности MAGS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.55% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 67.16% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and MAGS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (7.13%) compared to NFLY (6.90%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -38.31% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 18.84% vs -35.40% for NFLY. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 18.84% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 67.16%, compared with 1.55% for MAGS.
NFLY is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор