PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLYMAGS
Дох-ть с нач. г.53.71%54.20%
Дох-ть за 1 год64.41%65.35%
Коэф-т Шарпа2.642.65
Коэф-т Сортино3.773.31
Коэф-т Омега1.551.45
Коэф-т Кальмара6.563.66
Коэф-т Мартина21.6711.90
Индекс Язвы2.96%5.57%
Дневная вол-ть24.36%24.98%
Макс. просадка-21.44%-18.10%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFLY и MAGS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и MAGS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLY показывает доходность 53.71%, а MAGS немного выше – 54.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.03%
29.60%
NFLY
MAGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и MAGS

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.67
MAGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 11.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.90

Сравнение коэффициента Шарпа NFLY и MAGS

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.64
2.65
NFLY
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и MAGS

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.89%, что больше доходности MAGS в 0.28%


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.89%11.84%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.28%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и MAGS

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NFLY
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и MAGS

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
7.83%
NFLY
MAGS