Сравнение NFLY с MAGS
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs 31.34% for MAGS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 22.99% | 63.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between NFLY and MAGS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between NFLY and MAGS has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
NFLY
MAGS
Сравнение NFLY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.69 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.85 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.57 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.55 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и MAGS
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -29.91% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -18.62% | -18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -3.55% | -28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.70% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 5.37% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и MAGS
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.80% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 14.31% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 20.08% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 25.94% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 25.94% | +2.38% |
Сравнение комиссий NFLY и MAGS
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и MAGS
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and MAGS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.12%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 31.34% vs -27.58% for NFLY. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 31.34% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 1.43% for MAGS.
NFLY is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор