Сравнение NFLY с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
NFLY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и MAGS
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
NFLY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
NFLY
MAGS
Сравнение NFLY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.97 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.58 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.60 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 5.57 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.97 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.36 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и MAGS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и MAGS
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и MAGS
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -29.91% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -18.62% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -13.78% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -4.77% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 5.36% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и MAGS
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 8.50% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 15.51% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 28.70% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 26.28% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 26.28% | +2.09% |