Сравнение NFLY с MAGS
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs 22.08% for MAGS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 22.99% | 63.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between NFLY and MAGS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NFLY and MAGS has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
NFLY
MAGS
Сравнение NFLY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.19 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 3.67 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и MAGS
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -29.91% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -18.62% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -3.98% | -34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -4.80% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 6.02% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и MAGS
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 7.86% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 16.65% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 21.36% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 26.01% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 26.01% | +2.30% |
Сравнение комиссий NFLY и MAGS
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и MAGS
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and MAGS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (9.37%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs -34.80% for NFLY. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 1.43% for MAGS.
NFLY is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор