PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFLY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.58%
25.68%
NFLY
MAGS

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 55.52%.


NFLY

С начала года

63.75%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

32.58%

1 год

67.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAGS

С начала года

55.52%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

25.68%

1 год

58.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NFLYMAGS
Коэф-т Шарпа2.852.45
Коэф-т Сортино4.013.09
Коэф-т Омега1.581.41
Коэф-т Кальмара7.163.37
Коэф-т Мартина23.6210.94
Индекс Язвы2.96%5.58%
Дневная вол-ть24.55%24.96%
Макс. просадка-21.45%-18.10%
Текущая просадка0.00%-0.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и MAGS

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFLY и MAGS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.852.45
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.013.09
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.41
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.163.37
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 23.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.6210.94
NFLY
MAGS

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.85
2.45
NFLY
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и MAGS

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.14%, что больше доходности MAGS в 0.28%


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
48.14%11.84%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.28%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и MAGS

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.59%
NFLY
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и MAGS

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 3.87%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
8.34%
NFLY
MAGS