PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLY и MAGS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NFLY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.47%
35.01%
NFLY
MAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

1.16

MAGS:

0.22

Коэф-т Сортино

NFLY:

1.64

MAGS:

0.48

Коэф-т Омега

NFLY:

1.24

MAGS:

1.06

Коэф-т Кальмара

NFLY:

1.86

MAGS:

0.23

Коэф-т Мартина

NFLY:

6.54

MAGS:

0.77

Индекс Язвы

NFLY:

4.58%

MAGS:

8.40%

Дневная вол-ть

NFLY:

25.91%

MAGS:

28.97%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

MAGS:

-28.42%

Текущая просадка

NFLY:

-16.09%

MAGS:

-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -24.00%.


NFLY

С начала года

-4.44%

1 месяц

-11.61%

6 месяцев

14.65%

1 год

29.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-24.00%

1 месяц

-17.66%

6 месяцев

-12.24%

1 год

7.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и MAGS

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLY: 0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
NFLY: 1.16
MAGS: 0.22
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NFLY: 1.64
MAGS: 0.48
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFLY: 1.24
MAGS: 1.06
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NFLY: 1.86
MAGS: 0.23
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
NFLY: 6.54
MAGS: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.22
NFLY
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и MAGS

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.38%, что больше доходности MAGS в 1.06%


TTM20242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
54.38%49.91%11.84%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.06%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и MAGS

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки MAGS в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.09%
-28.42%
NFLY
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и MAGS

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 10.89%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
13.59%
NFLY
MAGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab