Сравнение NFLY с NVDY
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs 23.01% for NVDY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 114.23% | 12.41% |
Correlation
The correlation between NFLY and NVDY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between NFLY and NVDY has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NFLY
NVDY
Сравнение NFLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.58 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 3.66 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и NVDY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -34.08% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -14.67% | -22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -8.74% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.30% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 6.31% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и NVDY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 8.03% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 22.14% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 28.69% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 37.99% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 37.99% | -9.68% |
Сравнение комиссий NFLY и NVDY
И NFLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и NVDY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что меньше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and NVDY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (9.37%) compared to NVDY (8.03%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 23.01% vs -34.80% for NFLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.01% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 65.80% for NFLY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор