PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLYNVDY
Дох-ть с нач. г.53.71%119.02%
Дох-ть за 1 год64.41%138.31%
Коэф-т Шарпа2.643.30
Коэф-т Сортино3.773.63
Коэф-т Омега1.551.52
Коэф-т Кальмара6.566.57
Коэф-т Мартина21.6721.85
Индекс Язвы2.96%6.37%
Дневная вол-ть24.36%42.11%
Макс. просадка-21.44%-21.19%
Текущая просадка0.00%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFLY и NVDY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и NVDY

С начала года, NFLY показывает доходность 53.71%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 119.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.03%
40.14%
NFLY
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и NVDY

И NFLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.67
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 21.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.85

Сравнение коэффициента Шарпа NFLY и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.64
3.30
NFLY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и NVDY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.89%, что меньше доходности NVDY в 68.56%


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.89%11.84%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
68.56%22.32%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и NVDY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.36%
NFLY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и NVDY

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
8.95%
NFLY
NVDY