PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFLY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLY с NVDY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

NFLY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между NFLY и NVDY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NFLY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.20%
95.25%
NFLY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

2.58

NVDY:

0.37

Коэф-т Сортино

NFLY:

3.31

NVDY:

0.79

Коэф-т Омега

NFLY:

1.48

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

NFLY:

4.28

NVDY:

0.52

Коэф-т Мартина

NFLY:

15.09

NVDY:

1.43

Индекс Язвы

NFLY:

4.56%

NVDY:

12.41%

Дневная вол-ть

NFLY:

26.52%

NVDY:

48.55%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

NVDY:

-34.08%

Текущая просадка

NFLY:

0.00%

NVDY:

-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -20.00%.

NFLY

С начала года

16.90%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

31.40%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-20.00%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-22.41%

1 год

14.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NFLY и NVDY

И NFLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLY: 0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLY: 2.58
NVDY: 0.37
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFLY: 3.31
NVDY: 0.79
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFLY: 1.48
NVDY: 1.11
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLY: 4.28
NVDY: 0.52
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLY: 15.09
NVDY: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
0.37
NFLY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и NVDY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что меньше доходности NVDY в 117.44%

TTM20242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		44.45%49.91%11.84%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.44%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и NVDY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-25.87%
NFLY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 13.32%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
19.51%
NFLY
NVDY