PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFLY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.58%
38.36%
NFLY
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 63.75%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 127.07%.


NFLY

С начала года

63.75%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

32.58%

1 год

67.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

127.07%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

38.36%

1 год

136.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NFLYNVDY
Коэф-т Шарпа2.853.30
Коэф-т Сортино4.013.63
Коэф-т Омега1.581.52
Коэф-т Кальмара7.166.58
Коэф-т Мартина23.6221.87
Индекс Язвы2.96%6.37%
Дневная вол-ть24.55%42.31%
Макс. просадка-21.45%-21.19%
Текущая просадка0.00%-0.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и NVDY

И NFLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFLY и NVDY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.853.30
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.013.63
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.52
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.166.58
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 23.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.6221.87
NFLY
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.85
3.30
NFLY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и NVDY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.14%, что меньше доходности NVDY в 72.72%


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
48.14%11.84%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
72.72%22.32%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и NVDY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.31%
NFLY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 3.87%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
8.41%
NFLY
NVDY