PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. NFLY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

NFLY

1 день
1.02%
1 месяц
-6.93%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-17.04%
1 год
-34.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и MSTZ

2026 (YTD)20252024
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-17.04%1.66%23.32%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between NFLY and MSTZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

NFLY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.03

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.49

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.55

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

6.84

-8.48

NFLY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLY и MSTZ

Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-99.38%

+59.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.23%

-84.89%

+47.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.39%

-97.53%

+59.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-94.55%

+84.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.29%

43.95%

-22.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 9.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

55.03%

-45.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

134.45%

-112.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

148.58%

-119.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

170.73%

-142.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

170.73%

-142.42%

Сравнение комиссий NFLY и MSTZ

NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и MSTZ

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		65.80%61.53%49.91%11.84%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and MSTZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -34.80% for NFLY. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 0.00% for MSTZ.

NFLY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор